PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYE с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYE и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYE и DYNF


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IYE
iShares U.S. Energy ETF
32.07%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%-7.14%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
-3.16%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.07%

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность 32.07%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью -3.16%.


IYE

1 день
-3.57%
1 месяц
4.12%
С начала года
32.07%
6 месяцев
32.94%
1 год
29.50%
3 года*
15.68%
5 лет*
22.04%
10 лет*
9.94%

DYNF

1 день
0.95%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-0.32%
1 год
21.29%
3 года*
23.07%
5 лет*
13.03%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Energy ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Сравнение комиссий IYE и DYNF

IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.


Доходность на риск

IYE vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYE
Ранг доходности на риск IYE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 4545
Ранг коэф-та Мартина

DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYE c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYEDYNFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.73

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.90

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

8.99

-4.53

IYE vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYEDYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.17

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.73

-0.47

Корреляция

Корреляция между IYE и DYNF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и DYNF

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности DYNF в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF
2.13%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
1.02%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYE и DYNF

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и DYNF.


Загрузка...

Показатели просадок


IYEDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.74%

-34.72%

-39.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.74%

-11.45%

-7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-28.65%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-4.94%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-6.11%

-13.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

2.42%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и DYNF

iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYEDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.59%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

10.02%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.90%

18.21%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.83%

17.49%

+8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.45%

20.05%

+9.40%