Сравнение IYE с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
IYE и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IYE и DYNF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYE и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 32.07% | 7.33% | 6.06% | -2.21% | 60.21% | 53.42% | -33.49% | -7.14% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -3.16% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 22.12% | 13.47% | 14.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 32.07%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью -3.16%.
IYE
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 9.94%
DYNF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и DYNF
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.
Доходность на риск
IYE vs. DYNF — Ранг доходности на риск
IYE
DYNF
Сравнение IYE c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYE | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.73 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.90 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 8.99 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYE | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.75 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.73 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между IYE и DYNF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и DYNF
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности DYNF в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.13% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.02% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и DYNF
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и DYNF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYE | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -34.72% | -39.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.74% | -11.45% | -7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -28.65% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -4.94% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -6.11% | -13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 2.42% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и DYNF
iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYE | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.59% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 10.02% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 18.21% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 17.49% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.45% | 20.05% | +9.40% |