Сравнение IYE с DVXE
IYE (iShares U.S. Energy ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - IYE tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IYE charges 0.42%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности IYE и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 22.21%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 32.67%.
IYE
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 22.21%
- 6 месяцев
- 23.06%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- 8.42%
DVXE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 32.67%
- 6 месяцев
- 34.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYE и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 22.21% | 6.30% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 32.67% | 4.49% |
Correlation
The correlation between IYE and DVXE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYE vs. DVXE — Ранг доходности на риск
IYE
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IYE c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYE | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYE и DVXE
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки DVXE в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYE | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -20.56% | -53.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -19.46% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.34% | -6.47% | -12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYE | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 31.08% | -10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.68% | 31.08% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.52% | 31.08% | -1.56% |
Сравнение комиссий IYE и DVXE
IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и DVXE
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.33% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, IYE and DVXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
IYE has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for DVXE.
IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: iShares and WEBs. Their fees differ too: 0.42% for IYE and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для IYE и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор