Сравнение IYE с DVXE
IYE (iShares U.S. Energy ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - IYE tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. IYE charges 0.42%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности IYE и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 29.18%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 42.07%.
IYE
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 29.18%
- 6 месяцев
- 26.69%
- 1 год
- 43.85%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 19.02%
- 10 лет*
- 8.30%
DVXE
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 42.07%
- 6 месяцев
- 36.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYE и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 29.18% | 4.76% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.07% | 4.49% |
Correlation
The correlation between IYE and DVXE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYE vs. DVXE — Ранг доходности на риск
IYE
DVXE
Сравнение IYE c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYE | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYE | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.85 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок IYE и DVXE
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYE | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -17.96% | -55.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -13.75% | +6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.36% | -5.87% | -13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYE | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.98% | 31.17% | -11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 31.17% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.51% | 31.17% | -1.66% |
Сравнение комиссий IYE и DVXE
IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и DVXE
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.18% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, IYE and DVXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
IYE has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.00% for DVXE.
IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: iShares and WEBs. Their fees differ too: 0.42% for IYE and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для IYE и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор