PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYC с PEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYC с PEZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) and PEZ (Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IYC is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while PEZ is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYC returned 11.98%/yr vs 10.46%/yr for PEZ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IYC charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for PEZ.

Доходность

Сравнение доходности IYC и PEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у PEZ с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции IYC превзошли акции PEZ по среднегодовой доходности: 11.98% против 10.46% соответственно.

IYC

1 день
-1.43%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-5.13%
1 год
2.39%
3 года*
13.65%
5 лет*
5.63%
10 лет*
11.98%

PEZ

1 день
-0.39%
1 месяц
3.76%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-2.85%
1 год
7.52%
3 года*
15.43%
5 лет*
2.44%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYC и PEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-3.54%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-0.46%5.40%20.06%29.55%-29.59%20.35%38.97%18.05%-6.85%19.87%

Correlation

The correlation between IYC and PEZ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.81

The correlation between IYC and PEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYC и PEZ

Секторы
IYC
PEZ

Потребительский циклический сектор

67.8%
70.2%

Коммуникационные услуги

13.4%
11.9%

Потребительский защитный сектор

11.2%
5.5%

Технологии

3.8%
3.9%

Промышленность

3.6%
3.8%

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

6.7%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IYC
67.8%
PEZ
70.2%

Коммуникационные услуги

IYC
13.4%
PEZ
11.9%

Потребительский защитный сектор

IYC
11.2%
PEZ
5.5%

Технологии

IYC
3.8%
PEZ
3.9%

Промышленность

IYC
3.6%
PEZ
3.8%

Энергетика

IYC
0.1%
PEZ

-

Сырьевые материалы

IYC

-

PEZ

-

Финансовые услуги

IYC

-

PEZ
0.6%

Здравоохранение

IYC

-

PEZ
6.7%

Недвижимость

IYC

-

PEZ
1.9%

Коммунальные услуги

IYC

-

PEZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с VDCIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHDIYC с IEDI
Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с VCRPEZ с AIRRPEZ с IXNPEZ с ARKKPEZ с SPYPEZ с XLG

Доходность на риск

IYC vs. PEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c PEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYCPEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.38

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
0.69

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

0.48

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

1.22

-0.65

IYC vs. PEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа PEZ равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и PEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYC и PEZ

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки PEZ в -58.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и PEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYCPEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-58.39%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-15.83%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-31.48%

+9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-41.72%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-52.05%

+16.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-7.75%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-13.84%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

6.20%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и PEZ

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что IYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYCPEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.84%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

14.97%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

19.95%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

24.35%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

25.06%

-5.15%

Сравнение комиссий IYC и PEZ

IYC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PEZ в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и PEZ

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности PEZ в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.52%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.24%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%

Часто задаваемые вопросы

IYC and PEZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYC has higher volatility (5.31%) compared to PEZ (3.84%). In terms of maximum drawdown, IYC dropped -53.10% vs PEZ's -58.39%.

On 10-year performance, IYC leads with 11.98% vs 10.46% for PEZ. On fees, IYC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, PEZ has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYC has performed better with a 11.98% return vs 10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for PEZ.

IYC has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.24% for PEZ.

IYC is categorized as Consumer Discretionary Equities, while PEZ is Momentum. IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while PEZ tracks DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for IYC and 0.60% for PEZ.

PEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYC и PEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор