PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYC с PEJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYC с PEJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) and PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - IYC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index while PEJ tracks the Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYC returned 11.52%/yr vs 6.63%/yr for PEJ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IYC charges 0.38%/yr vs 0.55%/yr for PEJ.

Доходность

Сравнение доходности IYC и PEJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у PEJ с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции IYC превзошли акции PEJ по среднегодовой доходности: 11.52% против 6.63% соответственно.

IYC

1 день
0.37%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-2.22%
1 год
3.81%
3 года*
15.48%
5 лет*
6.37%
10 лет*
11.52%

PEJ

1 день
0.88%
1 месяц
3.84%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.77%
1 год
16.68%
3 года*
16.28%
5 лет*
3.99%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYC и PEJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-2.36%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		2.55%17.78%25.08%15.73%-25.37%22.78%-10.29%13.82%-9.31%11.22%

Correlation

The correlation between IYC and PEJ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.82

The correlation between IYC and PEJ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYC и PEJ

Секторы
IYC
PEJ

Потребительский циклический сектор

67.8%
59.7%

Коммуникационные услуги

13.7%
23.3%

Потребительский защитный сектор

11.2%
6.8%

Технологии

3.6%
4.2%

Промышленность

3.5%
10.2%

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IYC
67.8%
PEJ
59.7%

Коммуникационные услуги

IYC
13.7%
PEJ
23.3%

Потребительский защитный сектор

IYC
11.2%
PEJ
6.8%

Технологии

IYC
3.6%
PEJ
4.2%

Промышленность

IYC
3.5%
PEJ
10.2%

Энергетика

IYC
0.1%
PEJ

-

Сырьевые материалы

IYC

-

PEJ

-

Финансовые услуги

IYC

-

PEJ

-

Здравоохранение

IYC

-

PEJ

-

Недвижимость

IYC

-

PEJ

-

Коммунальные услуги

IYC

-

PEJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с VDCIYC с CLDLIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHD
Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с XTNPEJ с CHIQPEJ с AWAYPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD

Доходность на риск

IYC vs. PEJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c PEJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYCPEJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.91

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
1.45

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

1.63

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

4.21

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYC vs. PEJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа PEJ равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и PEJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYCPEJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.91

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.18

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.27

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.33

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IYC и PEJ

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки PEJ в -66.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и PEJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYCPEJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-66.03%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-10.29%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-25.75%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-35.44%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-58.96%

+23.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-1.72%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-12.32%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.97%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и PEJ

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 3.99%, в то время как у Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYCPEJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

5.87%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

13.92%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

18.49%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

22.79%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

24.74%

-4.85%

Сравнение комиссий IYC и PEJ

IYC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PEJ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и PEJ

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности PEJ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.51%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.39%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%

Часто задаваемые вопросы

IYC and PEJ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEJ has higher volatility (5.87%) compared to IYC (3.99%). In terms of maximum drawdown, IYC dropped -53.10% vs PEJ's -66.03%.

On 10-year performance, IYC leads with 11.52% vs 6.63% for PEJ. On fees, IYC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYC has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYC has performed better with a 11.52% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for PEJ.

IYC has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.39% for PEJ.

IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while PEJ tracks Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for IYC and 0.55% for PEJ.

PEJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYC и PEJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор