PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYC с IYK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYC с IYK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) and IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) are both exchange-traded funds - IYC is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYC returned 11.52%/yr vs 8.83%/yr for IYK. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYC charges 0.38%/yr vs 0.42%/yr for IYK.

Доходность

Сравнение доходности IYC и IYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у IYK с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции IYC превзошли акции IYK по среднегодовой доходности: 11.52% против 8.83% соответственно.

IYC

1 день
0.37%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-2.22%
1 год
3.81%
3 года*
15.48%
5 лет*
6.37%
10 лет*
11.52%

IYK

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.64%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.91%
1 год
1.90%
3 года*
4.78%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYC и IYK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-2.36%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		5.46%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%

Correlation

The correlation between IYC and IYK is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2000 г.

0.64

Over the past year, the correlation between IYC and IYK has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYC и IYK

Секторы
IYC
IYK

Потребительский циклический сектор

67.8%
1.5%

Коммуникационные услуги

13.7%

-

Потребительский защитный сектор

11.2%
84.9%

Технологии

3.6%

-

Промышленность

3.5%
0.1%

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

2.7%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

10.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IYC
67.8%
IYK
1.5%

Коммуникационные услуги

IYC
13.7%
IYK

-

Потребительский защитный сектор

IYC
11.2%
IYK
84.9%

Технологии

IYC
3.6%
IYK

-

Промышленность

IYC
3.5%
IYK
0.1%

Энергетика

IYC
0.1%
IYK

-

Сырьевые материалы

IYC

-

IYK
2.7%

Финансовые услуги

IYC

-

IYK

-

Здравоохранение

IYC

-

IYK
10.9%

Недвижимость

IYC

-

IYK

-

Коммунальные услуги

IYC

-

IYK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

iShares U.S. Consumer Goods ETF

Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с VDCIYC с CLDLIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHD
Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH

Доходность на риск

IYC vs. IYK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYCIYKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.16

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.30

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

0.18

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

0.38

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYC vs. IYK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа IYK равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYCIYKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.16

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.43

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.14

Просадки

Сравнение просадок IYC и IYK

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и IYK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYCIYKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-42.64%

-10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-10.68%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-12.14%

-9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-15.05%

-20.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-33.19%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-9.10%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-5.07%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

5.05%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и IYK

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что IYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYCIYKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.51%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

9.29%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

12.15%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

12.98%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

15.50%

+4.39%

Сравнение комиссий IYC и IYK

IYC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IYK в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и IYK

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности IYK в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.51%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.69%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IYC and IYK have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYC has higher volatility (3.99%) compared to IYK (3.51%). In terms of maximum drawdown, IYC dropped -53.10% vs IYK's -42.64%.

On 10-year performance, IYC leads with 11.52% vs 8.83% for IYK. On fees, IYC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYK has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYC has performed better with a 11.52% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.42% for IYK.

IYK has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.51% for IYC.

IYC is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IYK is Consumer Staples Equities. IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Their fees differ too: 0.38% for IYC and 0.42% for IYK.

IYC currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYC и IYK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор