PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IYC с IYK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYC с IYK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) and IYK (iShares U.S. Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - IYC is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYC returned 11.39%/yr vs 9.18%/yr for IYK. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.38% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IYC и IYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у IYK с доходностью 13.61%. За последние 10 лет акции IYC превзошли акции IYK по среднегодовой доходности: 11.39% против 9.18% соответственно.

IYC

1 день
0.81%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
-3.76%
С начала года
-0.76%
1 год
2.78%
3 года*
12.43%
5 лет*
6.38%
10 лет*
11.39%

IYK

1 день
2.93%
1 месяц
2.60%
6 месяцев
9.16%
С начала года
13.61%
1 год
10.64%
3 года*
6.99%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYC и IYK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-0.76%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%
IYK
iShares U.S. Consumer Staples ETF		13.61%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%

Correlation

The correlation between IYC and IYK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2000 г.

0.64

Over the past year, the correlation between IYC and IYK has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYC и IYK

Секторы
IYC
IYK

Потребительский циклический сектор

67.9%
1.4%

Потребительский защитный сектор

11.0%
85.2%

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Технологии

6.6%

-

Промышленность

3.8%
0.1%

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

2.6%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

10.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IYC
67.9%
IYK
1.4%

Потребительский защитный сектор

IYC
11.0%
IYK
85.2%

Коммуникационные услуги

IYC
10.4%
IYK

-

Технологии

IYC
6.6%
IYK

-

Промышленность

IYC
3.8%
IYK
0.1%

Энергетика

IYC
0.1%
IYK

-

Сырьевые материалы

IYC

-

IYK
2.6%

Финансовые услуги

IYC

-

IYK

-

Здравоохранение

IYC

-

IYK
10.7%

Недвижимость

IYC

-

IYK

-

Коммунальные услуги

IYC

-

IYK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

iShares U.S. Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с VDCIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHDIYC с IEDI
Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с RTHIYK с PSCC

Доходность на риск

IYC vs. IYK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYCIYKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.79

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
1.23

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.14

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

1.00

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

2.02

-1.38

IYC vs. IYK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа IYK равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYC и IYK

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и IYK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYCIYKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-42.64%

-10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-10.68%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-12.14%

-9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-15.05%

-20.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-33.19%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-2.08%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-5.07%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

5.29%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и IYK

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 4.73%, в то время как у iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYCIYKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.83%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

10.80%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

13.52%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

13.24%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

15.56%

+4.34%

Сравнение комиссий IYC и IYK

И IYC, и IYK имеют комиссию равную 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и IYK

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности IYK в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.50%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
IYK
iShares U.S. Consumer Staples ETF		2.52%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IYC and IYK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYK has higher volatility (5.83%) compared to IYC (4.73%). In terms of maximum drawdown, IYC dropped -53.10% vs IYK's -42.64%.

On 10-year performance, IYC leads with 11.39% vs 9.18% for IYK. Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. On volatility, IYC has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYC has performed better with a 11.39% return vs 9.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYC and IYK have the same expense ratio: 0.38% per year.

IYK has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.50% for IYC.

IYC is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IYK is Consumer Staples Equities. IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while IYK tracks Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index.

IYK currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYC и IYK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор