PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUS с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXUS с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

IXUS и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXUS и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXUS и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		3.51%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, IXUS показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IXUS превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.02% против -1.39% соответственно.

IXUS

1 день
1.12%
1 месяц
-5.25%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.33%
1 год
29.34%
3 года*
15.98%
5 лет*
7.46%
10 лет*
9.02%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с SCHFIXUS с VEAIXUS с ITOTIXUS с IEFAIXUS с ACWXIXUS с IEMG
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий IXUS и TLT

IXUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Доходность на риск

IXUS vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUS c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXUSTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

-0.13

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

-0.10

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.99

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

-0.06

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

-0.13

+10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXUS vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXUSTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

-0.13

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

-0.37

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

-0.09

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.26

+0.19

Корреляция

Корреляция между IXUS и TLT составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и TLT

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		3.13%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IXUS и TLT

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

IXUSTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.22%

-48.35%

+12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-9.23%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-43.70%

+13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-48.35%

+12.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-40.23%

+32.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-13.62%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.39%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и TLT

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXUSTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

3.71%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

6.61%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

11.40%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

15.88%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

14.93%

+2.05%