Сравнение IXUS с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
IXUS и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXUS или IEFA.
Основные характеристики
| IXUS | IEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.83% | 3.97% |
| Дох-ть за 1 год | 13.31% | 12.25% |
| Дох-ть за 3 года | 0.11% | 0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.12% | 5.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.76% | 5.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 1.46 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 1.20 |
| Коэф-т Мартина | 5.31 | 4.51 |
| Индекс Язвы | 2.42% | 2.65% |
| Дневная вол-ть | 12.73% | 12.87% |
| Макс. просадка | -36.23% | -34.78% |
| Текущая просадка | -7.70% | -8.72% |
Корреляция
Корреляция между IXUS и IEFA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IXUS и IEFA
С начала года, IXUS показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции IXUS уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 4.76% против 5.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXUS и IEFA
IXUS берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IXUS c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXUS и IEFA
Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности IEFA в 3.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3.05% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.40% | 2.58% | 2.81% | 2.95% | 2.08% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.17% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок IXUS и IEFA
Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.23%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IXUS и IEFA
iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 3.94% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.