Сравнение IXUS с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
IXUS и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXUS или IEFA.
Корреляция
Корреляция между IXUS и IEFA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IXUS и IEFA
Основные характеристики
IXUS:
0.63
IEFA:
0.66
IXUS:
1.00
IEFA:
1.05
IXUS:
1.13
IEFA:
1.14
IXUS:
0.78
IEFA:
0.84
IXUS:
2.47
IEFA:
2.47
IXUS:
4.32%
IEFA:
4.70%
IXUS:
17.07%
IEFA:
17.63%
IXUS:
-36.22%
IEFA:
-34.79%
IXUS:
-1.49%
IEFA:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, IXUS показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции IXUS уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 4.74% против 5.40% соответственно.
IXUS
7.70%
0.34%
3.58%
11.10%
10.85%
4.74%
IEFA
11.10%
1.43%
6.59%
12.41%
11.88%
5.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXUS и IEFA
IXUS берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IXUS и IEFA
IXUS
IEFA
Сравнение IXUS c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXUS и IEFA
Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что сопоставимо с доходностью IEFA в 3.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3.09% | 3.33% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.40% | 2.58% | 2.81% | 2.95% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.12% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок IXUS и IEFA
Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IXUS и IEFA
iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 11.40% и 11.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.