PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXUS с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXUS с IEFA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - IXUS tracks the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net) while IEFA tracks the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IXUS returned 9.66%/yr vs 9.67%/yr for IEFA. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IXUS и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXUS показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 13.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXUS имеют среднегодовую доходность 9.66%, а акции IEFA немного впереди с 9.67%.

IXUS

1 день
0.13%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
8.83%
С начала года
15.71%
1 год
28.76%
3 года*
19.01%
5 лет*
9.08%
10 лет*
9.66%
Всё время*
8.06%

IEFA

1 день
0.16%
1 месяц
1.76%
6 месяцев
7.10%
С начала года
13.66%
1 год
25.14%
3 года*
17.87%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.67%
Всё время*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF
$777.96M$861.57M$933.26M

IXUS

iShares Core MSCI Total International Stock ETF
$151.96M$136.00M$174.78M

Сравнение доходности по годам IXUS и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		15.71%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		13.66%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between IXUS and IEFA is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.96

The correlation between IXUS and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXUS и IEFA

Секторы
IXUS
IEFA

Технологии

22.4%
12.6%

Финансовые услуги

22.3%
23.1%

Промышленность

14.9%
19.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
8.1%

Сырьевые материалы

7.0%
6.3%

Здравоохранение

6.9%
9.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.5%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.3%

Энергетика

4.3%
3.3%

Коммунальные услуги

2.9%
3.5%

Недвижимость

2.2%
2.8%

Технологии

IXUS
22.4%
IEFA
12.6%

Финансовые услуги

IXUS
22.3%
IEFA
23.1%

Промышленность

IXUS
14.9%
IEFA
19.7%

Потребительский циклический сектор

IXUS
7.7%
IEFA
8.1%

Сырьевые материалы

IXUS
7.0%
IEFA
6.3%

Здравоохранение

IXUS
6.9%
IEFA
9.8%

Потребительский защитный сектор

IXUS
5.0%
IEFA
6.5%

Коммуникационные услуги

IXUS
4.5%
IEFA
4.3%

Энергетика

IXUS
4.3%
IEFA
3.3%

Коммунальные услуги

IXUS
2.9%
IEFA
3.5%

Недвижимость

IXUS
2.2%
IEFA
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с VEAIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEMGIXUS с IDEV
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IDEV

Доходность на риск

IXUS vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IXUS c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXUSIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.61

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.31

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.20

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

8.43

+0.92

IXUS vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXUS и IEFA

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXUSIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.22%

-34.78%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.50%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-13.76%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-30.41%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-34.78%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-6.62%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.99%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и IEFA

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что IXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXUSIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.41%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

13.64%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

15.64%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

16.64%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.04%

-0.06%

Сравнение комиссий IXUS и IEFA

И IXUS, и IEFA имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и IEFA

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности IEFA в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.29%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.90%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IXUS and IEFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IXUS has higher volatility (5.08%) compared to IEFA (4.41%). In terms of maximum drawdown, IXUS dropped -36.22% vs IEFA's -34.78%.

On 10-year performance, IEFA leads with 9.67% vs 9.66% for IXUS. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. On volatility, IEFA has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEFA has performed better with a 9.67% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXUS and IEFA have the same expense ratio: 0.07% per year.

IEFA has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.90% for IXUS.

IXUS tracks MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net), while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net).

IXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXUS и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор