PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUS с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXUS с ITOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

IXUS и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXUS и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXUS и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		3.51%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.31%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Доходность по периодам

С начала года, IXUS показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции IXUS уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 9.02% против 13.65% соответственно.

IXUS

1 день
1.12%
1 месяц
-5.25%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.33%
1 год
29.34%
3 года*
15.98%
5 лет*
7.46%
10 лет*
9.02%

ITOT

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.32%
1 год
18.51%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с SCHFIXUS с VEAIXUS с IEFAIXUS с ACWXIXUS с IEMGIXUS с IDEV
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с VT

Сравнение комиссий IXUS и ITOT

IXUS берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

IXUS vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUS c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXUSITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.00

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.52

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.53

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

7.25

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXUS vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа ITOT равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXUSITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.00

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Корреляция

Корреляция между IXUS и ITOT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и ITOT

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности ITOT в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		3.13%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок IXUS и ITOT

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

IXUSITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.22%

-55.20%

+18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-12.34%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-25.36%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-35.00%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-5.51%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-7.02%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.61%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и ITOT

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что IXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXUSITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

5.49%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

9.78%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

18.68%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

17.36%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

18.25%

-1.27%