PortfoliosLab logo
Сравнение IXUS с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IXUS и ITOT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IXUS и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.51%
361.17%
IXUS
ITOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IXUS:

0.68

ITOT:

0.51

Коэф-т Сортино

IXUS:

1.07

ITOT:

0.84

Коэф-т Омега

IXUS:

1.14

ITOT:

1.12

Коэф-т Кальмара

IXUS:

0.85

ITOT:

0.52

Коэф-т Мартина

IXUS:

2.70

ITOT:

2.11

Индекс Язвы

IXUS:

4.32%

ITOT:

4.76%

Дневная вол-ть

IXUS:

17.08%

ITOT:

19.77%

Макс. просадка

IXUS:

-36.22%

ITOT:

-55.20%

Текущая просадка

IXUS:

-1.62%

ITOT:

-11.10%

Доходность по периодам

С начала года, IXUS показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции IXUS уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 4.75% против 11.39% соответственно.


IXUS

С начала года

7.56%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

3.19%

1 год

10.74%

5 лет

10.83%

10 лет

4.75%

ITOT

С начала года

-6.97%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-5.34%

1 год

8.72%

5 лет

15.42%

10 лет

11.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXUS и ITOT

IXUS берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXUS: 0.09%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITOT: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IXUS и ITOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IXUS
Ранг риск-скорректированной доходности IXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

ITOT
Ранг риск-скорректированной доходности ITOT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IXUS c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IXUS, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IXUS: 0.68
ITOT: 0.51
Коэффициент Сортино IXUS, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IXUS: 1.07
ITOT: 0.84
Коэффициент Омега IXUS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IXUS: 1.14
ITOT: 1.12
Коэффициент Кальмара IXUS, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IXUS: 0.85
ITOT: 0.52
Коэффициент Мартина IXUS, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IXUS: 2.70
ITOT: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа ITOT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.51
IXUS
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и ITOT

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности ITOT в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
3.09%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.40%2.58%2.81%2.95%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.36%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%

Просадки

Сравнение просадок IXUS и ITOT

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.62%
-11.10%
IXUS
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и ITOT

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) составляет 11.45%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что IXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.45%
14.36%
IXUS
ITOT