Сравнение IXUS с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
IXUS и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXUS или ITOT.
Основные характеристики
| IXUS | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.63% | 5.91% |
| Дох-ть за 1 год | 11.25% | 25.65% |
| Дох-ть за 3 года | 0.26% | 6.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.27% | 12.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.18% | 11.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 12.65% | 12.09% |
| Макс. просадка | -36.23% | -55.21% |
| Current Drawdown | -3.06% | -3.60% |
Корреляция
Корреляция между IXUS и ITOT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IXUS и ITOT
С начала года, IXUS показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции IXUS уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 4.18% против 11.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXUS и ITOT
IXUS берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IXUS c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXUS и ITOT
Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности ITOT в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3.02% | 3.13% | 2.48% | 3.11% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.40% | 2.57% | 2.80% | 2.95% | 2.07% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.36% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IXUS и ITOT
Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IXUS и ITOT
iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 4.08% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.