PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUS с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXUS с SCHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

IXUS и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXUS и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXUS и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		3.51%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%
SCHF
Schwab International Equity ETF		4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, IXUS показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции IXUS уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 9.02% против 9.59% соответственно.

IXUS

1 день
1.12%
1 месяц
-5.25%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.33%
1 год
29.34%
3 года*
15.98%
5 лет*
7.46%
10 лет*
9.02%

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с VEAIXUS с ITOTIXUS с IEFAIXUS с ACWXIXUS с IEMGIXUS с IDEV
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Сравнение комиссий IXUS и SCHF

IXUS берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
SCHF
Schwab International Equity ETF

Доходность на риск

IXUS vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUS c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXUSSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.76

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.40

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.75

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

10.59

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXUS vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXUSSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.40

+0.05

Корреляция

Корреляция между IXUS и SCHF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и SCHF

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности SCHF в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		3.13%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок IXUS и SCHF

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и SCHF.

Загрузка...

Показатели просадок

IXUSSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.22%

-34.87%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.48%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-29.14%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-34.87%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-7.16%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-7.44%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.98%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и SCHF

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 7.78% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXUSSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

7.94%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

11.79%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

17.75%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

16.14%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.09%

-0.11%