Сравнение IXUS с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
IXUS и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXUS или VEA.
Основные характеристики
| IXUS | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.83% | 4.20% |
| Дох-ть за 1 год | 13.31% | 12.52% |
| Дох-ть за 3 года | 0.11% | 0.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.12% | 5.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.76% | 5.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.46 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 5.31 | 4.78 |
| Индекс Язвы | 2.42% | 2.57% |
| Дневная вол-ть | 12.73% | 12.84% |
| Макс. просадка | -36.23% | -60.70% |
| Текущая просадка | -7.70% | -8.03% |
Корреляция
Корреляция между IXUS и VEA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IXUS и VEA
С начала года, IXUS показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции IXUS уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.76% против 5.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXUS и VEA
IXUS берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IXUS c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXUS и VEA
Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что сопоставимо с доходностью VEA в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3.05% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.40% | 2.58% | 2.81% | 2.95% | 2.08% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.06% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок IXUS и VEA
Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IXUS и VEA
iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что IXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.