PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUS с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXUS с VEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IXUS tracks the MSCI ACWI ex USA Investable Market Index while VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXUS returned 9.78%/yr vs 10.17%/yr for VEA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IXUS charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности IXUS и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IXUS показывает доходность 14.51%, а VEA немного выше – 14.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXUS имеют среднегодовую доходность 9.78%, а акции VEA немного впереди с 10.17%.

IXUS

1 день
-1.01%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.51%
6 месяцев
17.16%
1 год
32.15%
3 года*
19.44%
5 лет*
8.38%
10 лет*
9.78%

VEA

1 день
-0.90%
1 месяц
5.54%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.15%
1 год
32.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXUS и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		14.51%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.92%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between IXUS and VEA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.97

The correlation between IXUS and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXUS и VEA

Секторы
IXUS
VEA

Финансовые услуги

22.4%
23.3%

Технологии

18.0%
13.8%

Промышленность

15.9%
19.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.5%

Сырьевые материалы

7.6%
7.5%

Здравоохранение

7.1%
8.2%

Энергетика

5.2%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.6%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.4%

Коммунальные услуги

3.2%
3.3%

Недвижимость

2.5%
2.7%

Финансовые услуги

IXUS
22.4%
VEA
23.3%

Технологии

IXUS
18.0%
VEA
13.8%

Промышленность

IXUS
15.9%
VEA
19.2%

Потребительский циклический сектор

IXUS
8.3%
VEA
7.5%

Сырьевые материалы

IXUS
7.6%
VEA
7.5%

Здравоохранение

IXUS
7.1%
VEA
8.2%

Энергетика

IXUS
5.2%
VEA
5.4%

Потребительский защитный сектор

IXUS
5.1%
VEA
5.6%

Коммуникационные услуги

IXUS
4.8%
VEA
3.4%

Коммунальные услуги

IXUS
3.2%
VEA
3.3%

Недвижимость

IXUS
2.5%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEFAIXUS с IEMGIXUS с IDEV
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

IXUS vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUS c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXUSVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.09

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.87

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.81

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

10.94

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXUS vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXUSVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.09

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.25

+0.25

Просадки

Сравнение просадок IXUS и VEA

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXUSVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.22%

-60.68%

+24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.63%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-13.45%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-29.71%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-35.73%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.90%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-13.29%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.98%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и VEA

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 5.64% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXUSVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.66%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

13.32%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

15.66%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

16.55%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

17.36%

-0.29%

Сравнение комиссий IXUS и VEA

IXUS берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и VEA

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.83%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IXUS and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.66%) compared to IXUS (5.64%). In terms of maximum drawdown, IXUS dropped -36.22% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.17% vs 9.78% for IXUS. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.17% return vs 9.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for IXUS.

IXUS has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.62% for VEA.

IXUS tracks MSCI ACWI ex USA Investable Market Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for IXUS and 0.03% for VEA.

IXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXUS и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор