PortfoliosLab logo
Сравнение IXUS с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IXUS и VXUS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IXUS и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.77%
103.99%
IXUS
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IXUS:

0.63

VXUS:

0.64

Коэф-т Сортино

IXUS:

1.00

VXUS:

1.01

Коэф-т Омега

IXUS:

1.13

VXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

IXUS:

0.78

VXUS:

0.80

Коэф-т Мартина

IXUS:

2.47

VXUS:

2.52

Индекс Язвы

IXUS:

4.32%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

IXUS:

17.07%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

IXUS:

-36.22%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

IXUS:

-1.49%

VXUS:

-1.41%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IXUS показывает доходность 7.70%, а VXUS немного выше – 7.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXUS имеют среднегодовую доходность 4.74%, а акции VXUS немного впереди с 4.75%.


IXUS

С начала года

7.70%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

3.58%

1 год

11.10%

5 лет

10.85%

10 лет

4.74%

VXUS

С начала года

7.84%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

3.62%

1 год

11.17%

5 лет

10.95%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXUS и VXUS

IXUS берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXUS: 0.09%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IXUS и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IXUS
Ранг риск-скорректированной доходности IXUS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IXUS c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IXUS, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IXUS: 0.63
VXUS: 0.64
Коэффициент Сортино IXUS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IXUS: 1.00
VXUS: 1.01
Коэффициент Омега IXUS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IXUS: 1.13
VXUS: 1.13
Коэффициент Кальмара IXUS, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IXUS: 0.78
VXUS: 0.80
Коэффициент Мартина IXUS, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IXUS: 2.47
VXUS: 2.52

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.64
IXUS
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и VXUS

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что сопоставимо с доходностью VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
3.09%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.40%2.58%2.81%2.95%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок IXUS и VXUS

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.49%
-1.41%
IXUS
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и VXUS

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 11.40% и 11.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.40%
11.22%
IXUS
VXUS