PortfoliosLab logo
Сравнение IXUS с ACWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IXUS и ACWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IXUS и ACWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.51%
95.87%
IXUS
ACWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IXUS:

0.68

ACWX:

0.72

Коэф-т Сортино

IXUS:

1.07

ACWX:

1.12

Коэф-т Омега

IXUS:

1.14

ACWX:

1.15

Коэф-т Кальмара

IXUS:

0.85

ACWX:

0.89

Коэф-т Мартина

IXUS:

2.70

ACWX:

2.81

Индекс Язвы

IXUS:

4.32%

ACWX:

4.37%

Дневная вол-ть

IXUS:

17.08%

ACWX:

16.99%

Макс. просадка

IXUS:

-36.22%

ACWX:

-60.39%

Текущая просадка

IXUS:

-1.62%

ACWX:

-1.72%

Доходность по периодам

С начала года, IXUS показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у ACWX с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции IXUS превзошли акции ACWX по среднегодовой доходности: 4.75% против 4.45% соответственно.


IXUS

С начала года

7.56%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

3.19%

1 год

10.74%

5 лет

10.83%

10 лет

4.75%

ACWX

С начала года

8.21%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

3.48%

1 год

11.34%

5 лет

10.59%

10 лет

4.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXUS и ACWX

IXUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ACWX в 0.32%.


График комиссии ACWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACWX: 0.32%
График комиссии IXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXUS: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IXUS и ACWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IXUS
Ранг риск-скорректированной доходности IXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

ACWX
Ранг риск-скорректированной доходности ACWX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IXUS c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IXUS, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IXUS: 0.68
ACWX: 0.72
Коэффициент Сортино IXUS, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IXUS: 1.07
ACWX: 1.12
Коэффициент Омега IXUS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IXUS: 1.14
ACWX: 1.15
Коэффициент Кальмара IXUS, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IXUS: 0.85
ACWX: 0.89
Коэффициент Мартина IXUS, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IXUS: 2.70
ACWX: 2.81

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.72
IXUS
ACWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и ACWX

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности ACWX в 2.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
3.09%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.40%2.58%2.81%2.95%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.75%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.65%2.40%2.77%2.51%3.18%

Просадки

Сравнение просадок IXUS и ACWX

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что меньше максимальной просадки ACWX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и ACWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.62%
-1.72%
IXUS
ACWX

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и ACWX

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеют волатильность 11.45% и 11.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.45%
11.28%
IXUS
ACWX