Сравнение IXUS с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IXUS и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXUS и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXUS и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3.51% | 32.40% | 5.19% | 15.83% | -16.47% | 8.86% | 10.80% | 21.71% | -14.41% | 28.12% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IXUS показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IXUS уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.02% против 28.39% соответственно.
IXUS
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 9.02%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXUS и SOXX
IXUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IXUS vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IXUS
SOXX
Сравнение IXUS c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXUS | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 2.03 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.63 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 4.44 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 16.46 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXUS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.03 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IXUS и SOXX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXUS и SOXX
Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3.13% | 3.24% | 3.33% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.41% | 2.58% | 2.81% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IXUS и SOXX
Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXUS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.22% | -70.21% | +33.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -18.27% | +6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.04% | -45.75% | +15.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | -45.75% | +9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -7.95% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -20.10% | +12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 4.92% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXUS и SOXX
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) составляет 7.78%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXUS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 12.83% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 26.41% | -14.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 40.12% | -22.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 35.48% | -19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 32.98% | -16.00% |