Сравнение IXUS с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IXUS и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXUS и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXUS и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3.51% | 32.40% | 5.19% | 15.83% | -16.47% | 8.86% | 10.80% | 21.71% | -14.41% | 28.12% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IXUS показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IXUS уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 9.02% против 9.83% соответственно.
IXUS
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 9.02%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXUS и IWM
IXUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IXUS vs. IWM — Ранг доходности на риск
IXUS
IWM
Сравнение IXUS c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXUS | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.15 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.70 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.93 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 7.08 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXUS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.15 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.15 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.34 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IXUS и IWM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXUS и IWM
Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3.13% | 3.24% | 3.33% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.41% | 2.58% | 2.81% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IXUS и IWM
Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXUS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.22% | -59.05% | +22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -13.74% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.04% | -31.91% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.22% | -41.13% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -7.33% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -10.83% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.73% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXUS и IWM
iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что IXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXUS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.36% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 14.48% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 23.18% | -5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 22.54% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 22.99% | -6.01% |