PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUS с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXUS с IAU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Gold Trust (IAU).

IXUS и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXUS и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXUS и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.36%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%
IAU
iShares Gold Trust		8.61%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IXUS показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции IXUS уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.90% против 14.08% соответственно.

IXUS

1 день
3.46%
1 месяц
-7.87%
С начала года
2.36%
6 месяцев
6.89%
1 год
28.40%
3 года*
15.55%
5 лет*
7.22%
10 лет*
8.90%

IAU

1 день
3.80%
1 месяц
-11.01%
С начала года
8.61%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.53%
3 года*
33.12%
5 лет*
21.78%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с SCHFIXUS с VEAIXUS с ITOTIXUS с IEFAIXUS с ACWXIXUS с IEMG
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий IXUS и IAU

IXUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IAU
iShares Gold Trust
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Доходность на риск

IXUS vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUS c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXUSIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.80

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.24

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.69

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

9.97

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXUS vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXUSIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.80

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.24

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.89

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.64

-0.20

Корреляция

Корреляция между IXUS и IAU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и IAU

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		3.16%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXUS и IAU

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

IXUSIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.22%

-45.14%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-19.18%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-20.93%

-9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-21.82%

-14.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-13.20%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-15.98%

+8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

5.18%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и IAU

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) составляет 8.41%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что IXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXUSIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

11.02%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

24.11%

-12.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

27.62%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

17.69%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

15.82%

+1.16%