PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUS с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXUS с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

IXUS и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXUS и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXUS и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		3.51%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, IXUS показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IXUS уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.02% против 12.81% соответственно.

IXUS

1 день
1.12%
1 месяц
-5.25%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.33%
1 год
29.34%
3 года*
15.98%
5 лет*
7.46%
10 лет*
9.02%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с SCHFIXUS с VEAIXUS с ITOTIXUS с IEFAIXUS с ACWXIXUS с IEMG
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий IXUS и DGRO

IXUS берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

IXUS vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUS c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXUSDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.14

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.66

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.48

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

6.80

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXUS vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXUSDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.14

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.77

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.73

-0.28

Корреляция

Корреляция между IXUS и DGRO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и DGRO

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		3.13%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IXUS и DGRO

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

IXUSDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.22%

-35.10%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-10.92%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-19.31%

-10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-35.10%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-4.70%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-3.48%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.37%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и DGRO

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXUSDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

3.57%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

7.21%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

14.47%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

13.84%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

16.63%

+0.35%