Сравнение IXP с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Comm Services ETF (IXP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IXP и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXP и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXP и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | -4.77% | 29.27% | 31.33% | 38.80% | -33.40% | 12.77% | 22.16% | 25.23% | -13.67% | 6.65% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IXP показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IXP превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 8.85% против -1.39% соответственно.
IXP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -3.63%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 8.85%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXP и TLT
IXP берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IXP vs. TLT — Ранг доходности на риск
IXP
TLT
Сравнение IXP c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXP | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | -0.13 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | -0.10 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.06 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | -0.13 | +6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXP | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.13 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.37 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | -0.09 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IXP и TLT составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXP и TLT
Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | 3.13% | 2.98% | 1.35% | 1.24% | 0.62% | 1.80% | 0.95% | 2.18% | 4.32% | 3.41% | 4.02% | 3.89% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IXP и TLT
Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXP | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -48.35% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -9.23% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.30% | -43.70% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.30% | -48.35% | +4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -40.23% | +31.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -13.62% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 4.39% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXP и TLT
iShares Global Comm Services ETF (IXP) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXP | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 3.71% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 6.61% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 11.40% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 15.88% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 14.93% | +3.57% |