PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IXP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IXPVOO
Дох-ть с нач. г.26.61%23.45%
Дох-ть за 1 год44.56%43.50%
Дох-ть за 3 года4.84%9.87%
Дох-ть за 5 лет11.45%15.70%
Дох-ть за 10 лет6.58%13.25%
Коэф-т Шарпа3.063.54
Коэф-т Сортино4.084.68
Коэф-т Омега1.551.66
Коэф-т Кальмара1.773.69
Коэф-т Мартина19.2823.46
Индекс Язвы2.32%1.83%
Дневная вол-ть14.64%12.11%
Макс. просадка-50.13%-33.99%
Текущая просадка-1.37%-0.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IXP и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IXP и VOO

С начала года, IXP показывает доходность 26.61%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 23.45%. За последние 10 лет акции IXP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.58% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.55%
16.48%
IXP
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXP и VOO

IXP берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


IXP
iShares Global Comm Services ETF
График комиссии IXP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IXP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IXP, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IXP, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IXP, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IXP, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IXP, с текущим значением в 19.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.28
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 23.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.46

Сравнение коэффициента Шарпа IXP и VOO

Показатель коэффициента Шарпа IXP на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.06
3.54
IXP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXP и VOO

Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VOO в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IXP
iShares Global Comm Services ETF
0.97%1.24%1.43%1.79%0.95%2.16%4.29%3.39%4.00%3.87%12.38%3.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок IXP и VOO

Максимальная просадка IXP за все время составила -50.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.37%
-0.64%
IXP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IXP и VOO

iShares Global Comm Services ETF (IXP) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что IXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.99%
2.70%
IXP
VOO