Сравнение IXP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IXP и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXP или VTI.
Основные характеристики
| IXP | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.61% | 22.09% |
| Дох-ть за 1 год | 44.56% | 43.20% |
| Дох-ть за 3 года | 4.84% | 8.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.45% | 14.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.58% | 12.65% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 3.41 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 4.50 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 3.02 |
| Коэф-т Мартина | 19.28 | 22.12 |
| Индекс Язвы | 2.32% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 14.64% | 12.44% |
| Макс. просадка | -50.13% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.37% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между IXP и VTI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IXP и VTI
С начала года, IXP показывает доходность 26.61%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 22.09%. За последние 10 лет акции IXP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.58% против 12.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXP и VTI
IXP берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IXP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXP и VTI
Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VTI в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | 0.97% | 1.24% | 1.43% | 1.79% | 0.95% | 2.16% | 4.29% | 3.39% | 4.00% | 3.87% | 12.38% | 3.38% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IXP и VTI
Максимальная просадка IXP за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IXP и VTI
iShares Global Comm Services ETF (IXP) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что IXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.