PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IXP с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IXPVTI
Дох-ть с нач. г.26.61%22.09%
Дох-ть за 1 год44.56%43.20%
Дох-ть за 3 года4.84%8.24%
Дох-ть за 5 лет11.45%14.96%
Дох-ть за 10 лет6.58%12.65%
Коэф-т Шарпа3.063.41
Коэф-т Сортино4.084.50
Коэф-т Омега1.551.63
Коэф-т Кальмара1.773.02
Коэф-т Мартина19.2822.12
Индекс Язвы2.32%1.92%
Дневная вол-ть14.64%12.44%
Макс. просадка-50.13%-55.45%
Текущая просадка-1.37%-0.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IXP и VTI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IXP и VTI

С начала года, IXP показывает доходность 26.61%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 22.09%. За последние 10 лет акции IXP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.58% против 12.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.54%
16.09%
IXP
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXP и VTI

IXP берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


IXP
iShares Global Comm Services ETF
График комиссии IXP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IXP c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IXP, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IXP, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IXP, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IXP, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IXP, с текущим значением в 19.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.28
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 22.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.12

Сравнение коэффициента Шарпа IXP и VTI

Показатель коэффициента Шарпа IXP на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXP и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.06
3.41
IXP
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXP и VTI

Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VTI в 1.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IXP
iShares Global Comm Services ETF
0.97%1.24%1.43%1.79%0.95%2.16%4.29%3.39%4.00%3.87%12.38%3.38%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.30%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок IXP и VTI

Максимальная просадка IXP за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.37%
-0.76%
IXP
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности IXP и VTI

iShares Global Comm Services ETF (IXP) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что IXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.99%
2.74%
IXP
VTI