Сравнение IXP с XLC
IXP (iShares Global Comm Services ETF) and XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - IXP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped, while XLC is a Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IXP returned 8.12%/yr vs 7.10%/yr for XLC. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. IXP charges 0.43%/yr vs 0.13%/yr for XLC.
Доходность
Сравнение доходности IXP и XLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXP показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у XLC с доходностью -5.27%.
IXP
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -3.47%
- С начала года
- -2.25%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 8.71%
- Всё время*
- 6.62%
XLC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- -4.53%
- С начала года
- -5.27%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.58M | $4.21M | $3.68M | |
| $778.63M | $701.22M | $721.49M |
Сравнение доходности по годам IXP и XLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | -2.25% | 29.27% | 31.33% | 38.80% | -33.40% | 12.77% | 22.16% | 25.23% | -5.47% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -5.27% | 23.08% | 34.71% | 52.82% | -37.63% | 15.96% | 26.90% | 31.05% | -16.45% |
Correlation
The correlation between IXP and XLC is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between IXP and XLC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IXP и XLC
Секторы
IXP
XLC
Коммуникационные услуги
Технологии
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
IXP
XLC
Технологии
IXP
XLC
Недвижимость
IXP
XLC
-
Потребительский циклический сектор
IXP
XLC
-
Сырьевые материалы
IXP
-
XLC
-
Потребительский защитный сектор
IXP
-
XLC
-
Энергетика
IXP
-
XLC
-
Финансовые услуги
IXP
-
XLC
-
Здравоохранение
IXP
-
XLC
-
Промышленность
IXP
-
XLC
-
Коммунальные услуги
IXP
-
XLC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXP vs. XLC — Ранг доходности на риск
IXP
XLC
Сравнение IXP c XLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXP | XLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 1.00 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXP и XLC
Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и XLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXP | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -46.65% | -3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -11.73% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -17.97% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.30% | -46.65% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -7.13% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -10.54% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 4.61% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXP и XLC
Текущая волатильность для iShares Global Comm Services ETF (IXP) составляет 6.78%, в то время как у Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что IXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXP | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 7.20% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 12.07% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 14.92% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 20.92% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 22.18% | -3.59% |
Сравнение комиссий IXP и XLC
IXP берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXP и XLC
Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности XLC в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | 3.34% | 2.98% | 1.35% | 1.24% | 0.62% | 1.80% | 0.95% | 2.18% | 4.32% | 3.41% | 4.02% | 3.89% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.29% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IXP and XLC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLC has higher volatility (7.20%) compared to IXP (6.78%). In terms of maximum drawdown, IXP dropped -50.11% vs XLC's -46.65%.
On 5-year performance, IXP leads with 8.12% vs 7.10% for XLC. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. On volatility, IXP has been the lower-risk option at 6.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IXP has performed better with a 8.12% return vs 7.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.43% for IXP.
IXP has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 1.29% for XLC.
IXP is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLC is Communications Equities. IXP tracks S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped, while XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.43% for IXP and 0.13% for XLC.
IXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IXP и XLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор