Сравнение IXP с XLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC).
IXP и XLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. XLC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Communication Services Select Sector Index. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXP и XLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXP и XLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | -5.25% | 29.27% | 31.33% | 38.80% | -33.40% | 12.77% | 22.16% | 25.23% | -5.63% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -5.53% | 23.08% | 34.71% | 52.82% | -37.63% | 15.96% | 26.90% | 31.05% | -16.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IXP показывает доходность -5.25%, что значительно выше, чем у XLC с доходностью -5.53%.
IXP
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -4.64%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 8.79%
XLC
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -5.53%
- 6 месяцев
- -5.74%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 25.49%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXP и XLC
IXP берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.
Доходность на риск
IXP vs. XLC — Ранг доходности на риск
IXP
XLC
Сравнение IXP c XLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXP | XLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.90 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.40 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.56 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 5.30 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXP | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.90 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IXP и XLC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXP и XLC
Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности XLC в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | 3.15% | 2.98% | 1.35% | 1.24% | 0.62% | 1.80% | 0.95% | 2.18% | 4.32% | 3.41% | 4.02% | 3.89% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.26% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXP и XLC
Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и XLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXP | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -46.65% | -3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -11.07% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.30% | -46.65% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -7.38% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -10.76% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.25% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXP и XLC
iShares Global Comm Services ETF (IXP) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что IXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXP | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.12% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 9.76% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 18.30% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 20.77% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 22.37% | -3.87% |