Сравнение IXP с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Comm Services ETF (IXP) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IXP и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXP или IYW.
Основные характеристики
| IXP | IYW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.61% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 44.56% | 53.24% |
| Дох-ть за 3 года | 4.84% | 12.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.45% | 24.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.58% | 20.84% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 3.22 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 3.37 |
| Коэф-т Мартина | 19.28 | 11.74 |
| Индекс Язвы | 2.32% | 4.62% |
| Дневная вол-ть | 14.64% | 20.81% |
| Макс. просадка | -50.13% | -81.89% |
| Текущая просадка | -1.37% | -1.87% |
Корреляция
Корреляция между IXP и IYW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IXP и IYW
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IXP показывает доходность 26.61%, а IYW немного выше – 27.04%. За последние 10 лет акции IXP уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 6.58% против 20.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXP и IYW
IXP берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IXP c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXP и IYW
Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности IYW в 0.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | 0.97% | 1.24% | 1.43% | 1.79% | 0.95% | 2.16% | 4.29% | 3.39% | 4.00% | 3.87% | 12.38% | 3.38% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.32% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок IXP и IYW
Максимальная просадка IXP за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IXP и IYW
Текущая волатильность для iShares Global Comm Services ETF (IXP) составляет 2.99%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что IXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.