Сравнение IXP с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Comm Services ETF (IXP) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IXP и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXP и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXP и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | -4.77% | 29.27% | 31.33% | 38.80% | -33.40% | 12.77% | 22.16% | 25.23% | -13.67% | 6.65% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IXP показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции IXP уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 8.85% против 21.74% соответственно.
IXP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -3.63%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 8.85%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXP и IYW
IXP берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
IXP vs. IYW — Ранг доходности на риск
IXP
IYW
Сравнение IXP c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXP | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.73 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.77 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 5.68 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXP | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.87 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.30 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IXP и IYW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXP и IYW
Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | 3.13% | 2.98% | 1.35% | 1.24% | 0.62% | 1.80% | 0.95% | 2.18% | 4.32% | 3.41% | 4.02% | 3.89% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок IXP и IYW
Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXP | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -81.90% | +31.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -17.81% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.30% | -39.44% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.30% | -39.44% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -12.65% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -34.87% | +22.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 5.55% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXP и IYW
Текущая волатильность для iShares Global Comm Services ETF (IXP) составляет 5.86%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что IXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXP | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 8.23% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 15.99% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 26.92% | -8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 25.78% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 24.98% | -6.48% |