PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXP с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXP и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Comm Services ETF (IXP) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXP и IYW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXP
iShares Global Comm Services ETF
-4.77%29.27%31.33%38.80%-33.40%12.77%22.16%25.23%-13.67%6.65%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Доходность по периодам

С начала года, IXP показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции IXP уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 8.85% против 21.74% соответственно.


IXP

1 день
0.50%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.63%
1 год
21.80%
3 года*
24.02%
5 лет*
8.83%
10 лет*
8.85%

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Comm Services ETF

iShares U.S. Technology ETF

Сравнение комиссий IXP и IYW

IXP берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.


Доходность на риск

IXP vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXP
Ранг доходности на риск IXP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXP: 6363
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXP c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXPIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.73

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.77

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

5.68

+1.01

IXP vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXP на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXP и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXPIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.13

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.30

+0.03

Корреляция

Корреляция между IXP и IYW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXP и IYW

Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности IYW в 0.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXP
iShares Global Comm Services ETF
3.13%2.98%1.35%1.24%0.62%1.80%0.95%2.18%4.32%3.41%4.02%3.89%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок IXP и IYW

Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и IYW.


Загрузка...

Показатели просадок


IXPIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-81.90%

+31.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-17.81%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.30%

-39.44%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.30%

-39.44%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-12.65%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-34.87%

+22.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

5.55%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IXP и IYW

Текущая волатильность для iShares Global Comm Services ETF (IXP) составляет 5.86%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что IXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXPIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

8.23%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

15.99%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

26.92%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

25.78%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

24.98%

-6.48%