PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IXP с IYW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IXPIYW
Дох-ть с нач. г.26.61%27.04%
Дох-ть за 1 год44.56%53.24%
Дох-ть за 3 года4.84%12.66%
Дох-ть за 5 лет11.45%24.71%
Дох-ть за 10 лет6.58%20.84%
Коэф-т Шарпа3.062.61
Коэф-т Сортино4.083.22
Коэф-т Омега1.551.45
Коэф-т Кальмара1.773.37
Коэф-т Мартина19.2811.74
Индекс Язвы2.32%4.62%
Дневная вол-ть14.64%20.81%
Макс. просадка-50.13%-81.89%
Текущая просадка-1.37%-1.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IXP и IYW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IXP и IYW

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IXP показывает доходность 26.61%, а IYW немного выше – 27.04%. За последние 10 лет акции IXP уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 6.58% против 20.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.54%
21.59%
IXP
IYW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXP и IYW

IXP берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.


IXP
iShares Global Comm Services ETF
График комиссии IXP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии IYW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IXP c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IXP, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IXP, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IXP, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IXP, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IXP, с текущим значением в 19.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.28
IYW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYW, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IYW, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IYW, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IYW, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IYW, с текущим значением в 11.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.74

Сравнение коэффициента Шарпа IXP и IYW

Показатель коэффициента Шарпа IXP на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXP и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.06
2.61
IXP
IYW

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXP и IYW

Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности IYW в 0.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IXP
iShares Global Comm Services ETF
0.97%1.24%1.43%1.79%0.95%2.16%4.29%3.39%4.00%3.87%12.38%3.38%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.32%0.40%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%1.06%

Просадки

Сравнение просадок IXP и IYW

Максимальная просадка IXP за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.37%
-1.87%
IXP
IYW

Волатильность

Сравнение волатильности IXP и IYW

Текущая волатильность для iShares Global Comm Services ETF (IXP) составляет 2.99%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что IXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.99%
4.72%
IXP
IYW