PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IXP с IYZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IXPIYZ
Дох-ть с нач. г.26.61%15.32%
Дох-ть за 1 год44.56%32.62%
Дох-ть за 3 года4.84%-4.67%
Дох-ть за 5 лет11.45%-0.37%
Дох-ть за 10 лет6.58%0.78%
Коэф-т Шарпа3.062.05
Коэф-т Сортино4.082.83
Коэф-т Омега1.551.35
Коэф-т Кальмара1.770.72
Коэф-т Мартина19.284.66
Индекс Язвы2.32%6.65%
Дневная вол-ть14.64%15.05%
Макс. просадка-50.13%-77.12%
Текущая просадка-1.37%-24.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IXP и IYZ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IXP и IYZ

С начала года, IXP показывает доходность 26.61%, что значительно выше, чем у IYZ с доходностью 15.32%. За последние 10 лет акции IXP превзошли акции IYZ по среднегодовой доходности: 6.58% против 0.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.54%
26.62%
IXP
IYZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXP и IYZ

IXP берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IYZ в 0.42%.


IXP
iShares Global Comm Services ETF
График комиссии IXP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии IYZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IXP c IYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IXP, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IXP, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IXP, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IXP, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IXP, с текущим значением в 19.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.28
IYZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYZ, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IYZ, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IYZ, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IYZ, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IYZ, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.66

Сравнение коэффициента Шарпа IXP и IYZ

Показатель коэффициента Шарпа IXP на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа IYZ равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXP и IYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.06
2.05
IXP
IYZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXP и IYZ

Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности IYZ в 2.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IXP
iShares Global Comm Services ETF
0.97%1.24%1.43%1.79%0.95%2.16%4.29%3.39%4.00%3.87%12.38%3.38%
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF
2.04%2.27%2.55%2.51%2.60%2.36%2.15%3.54%2.27%1.98%2.25%2.62%

Просадки

Сравнение просадок IXP и IYZ

Максимальная просадка IXP за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки IYZ в -77.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и IYZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.37%
-20.04%
IXP
IYZ

Волатильность

Сравнение волатильности IXP и IYZ

iShares Global Comm Services ETF (IXP) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) имеют волатильность 2.99% и 3.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.99%
3.13%
IXP
IYZ