PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IXP с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IXPQQQ
Дох-ть с нач. г.26.61%21.49%
Дох-ть за 1 год44.56%44.45%
Дох-ть за 3 года4.84%9.43%
Дох-ть за 5 лет11.45%21.11%
Дох-ть за 10 лет6.58%18.20%
Коэф-т Шарпа3.062.63
Коэф-т Сортино4.083.38
Коэф-т Омега1.551.47
Коэф-т Кальмара1.773.33
Коэф-т Мартина19.2812.21
Индекс Язвы2.32%3.70%
Дневная вол-ть14.64%17.18%
Макс. просадка-50.13%-82.98%
Текущая просадка-1.37%-1.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IXP и QQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IXP и QQQ

С начала года, IXP показывает доходность 26.61%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции IXP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.58% против 18.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.54%
17.03%
IXP
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXP и QQQ

IXP берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


IXP
iShares Global Comm Services ETF
График комиссии IXP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IXP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IXP, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IXP, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IXP, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IXP, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IXP, с текущим значением в 19.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.28
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 12.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.21

Сравнение коэффициента Шарпа IXP и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа IXP на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.06
2.63
IXP
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXP и QQQ

Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности QQQ в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IXP
iShares Global Comm Services ETF
0.97%1.24%1.43%1.79%0.95%2.16%4.29%3.39%4.00%3.87%12.38%3.38%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок IXP и QQQ

Максимальная просадка IXP за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.37%
-1.36%
IXP
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности IXP и QQQ

Текущая волатильность для iShares Global Comm Services ETF (IXP) составляет 2.99%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что IXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.99%
3.80%
IXP
QQQ