Сравнение IXP с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Comm Services ETF (IXP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IXP и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXP и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXP и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | -4.77% | 29.27% | 31.33% | 38.80% | -33.40% | 12.77% | 22.16% | 25.23% | -13.67% | 6.65% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IXP показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IXP уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.85% против 28.39% соответственно.
IXP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -3.63%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 8.85%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXP и SOXX
IXP берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IXP vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IXP
SOXX
Сравнение IXP c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Comm Services ETF (IXP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXP | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.03 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.63 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 4.44 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 16.46 | -9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.03 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.86 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.37 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IXP и SOXX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXP и SOXX
Дивидендная доходность IXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | 3.13% | 2.98% | 1.35% | 1.24% | 0.62% | 1.80% | 0.95% | 2.18% | 4.32% | 3.41% | 4.02% | 3.89% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IXP и SOXX
Максимальная просадка IXP за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXP и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -70.21% | +20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -18.27% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.30% | -45.75% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.30% | -45.75% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -7.95% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -20.10% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 4.92% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXP и SOXX
Текущая волатильность для iShares Global Comm Services ETF (IXP) составляет 5.86%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 12.83% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 26.41% | -15.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 40.12% | -21.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 35.48% | -16.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 32.98% | -14.48% |