PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXN с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXN с TDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXN (iShares Global Tech ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - IXN tracks the S&P Global Information Technology Sector Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IXN returned 23.25%/yr vs 13.94%/yr for TDV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IXN charges 0.46%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности IXN и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Tech ETF (IXN) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXN показывает доходность 41.18%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 23.09%.

IXN

1 день
-1.00%
1 месяц
21.36%
С начала года
41.18%
6 месяцев
41.72%
1 год
74.57%
3 года*
36.05%
5 лет*
23.25%
10 лет*
25.57%

TDV

1 день
-0.42%
1 месяц
10.03%
С начала года
23.09%
6 месяцев
21.07%
1 год
36.07%
3 года*
20.49%
5 лет*
13.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXN и TDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IXN
iShares Global Tech ETF		41.18%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%7.20%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		23.09%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%3.67%

Correlation

The correlation between IXN and TDV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.86

The correlation between IXN and TDV shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IXN и TDV

Секторы
IXN
TDV

Технологии

99.3%
90.2%

Промышленность

0.2%
5.1%

Энергетика

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

4.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IXN
99.3%
TDV
90.2%

Промышленность

IXN
0.2%
TDV
5.1%

Энергетика

IXN
0.1%
TDV

-

Здравоохранение

IXN
0.1%
TDV

-

Недвижимость

IXN
0.0%
TDV

-

Сырьевые материалы

IXN

-

TDV

-

Коммуникационные услуги

IXN

-

TDV

-

Потребительский циклический сектор

IXN

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

IXN

-

TDV

-

Финансовые услуги

IXN

-

TDV
4.7%

Коммунальные услуги

IXN

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Tech ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

IXN vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXN c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXNTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
2.10

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
2.84

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.36

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

3.79

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.73

13.11

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXN vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXN на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа TDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXN и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXNTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

2.10

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.69

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.76

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IXN и TDV

Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXNTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-32.78%

-22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-9.55%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.55%

-22.51%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-25.11%

-11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.42%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-5.36%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.76%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IXN и TDV

iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXNTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

5.07%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

12.72%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

17.29%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.84%

20.45%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

23.20%

+1.20%

Сравнение комиссий IXN и TDV

IXN берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXN и TDV

Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности TDV в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		0.74%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.93%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IXN and TDV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXN has higher volatility (7.95%) compared to TDV (5.07%). In terms of maximum drawdown, IXN dropped -55.67% vs TDV's -32.78%.

On 5-year performance, IXN leads with 23.25% vs 13.94% for TDV. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IXN has performed better with a 23.25% return vs 13.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

TDV has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.74% for IXN.

IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.46% for IXN and 0.66% for TDV.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXN и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор