PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXN с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXN с MTUM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IXN (iShares Global Tech ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXN returned 23.87%/yr vs 16.09%/yr for MTUM. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. IXN charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности IXN и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Tech ETF (IXN) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXN показывает доходность 33.42%, что значительно выше, чем у MTUM с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции IXN превзошли акции MTUM по среднегодовой доходности: 23.87% против 16.09% соответственно.

IXN

1 день
-0.37%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
35.22%
С начала года
33.42%
1 год
48.54%
3 года*
33.00%
5 лет*
19.73%
10 лет*
23.87%
Всё время*
12.45%

MTUM

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.65%
6 месяцев
25.72%
С начала года
24.09%
1 год
29.47%
3 года*
30.12%
5 лет*
12.79%
10 лет*
16.09%
Всё время*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IXN

iShares Global Tech ETF
$56.69M$54.99M$67.33M

MTUM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
$622.03M$632.13M$558.17M

Сравнение доходности по годам IXN и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXN
iShares Global Tech ETF		33.42%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		24.09%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between IXN and MTUM is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.82

The correlation between IXN and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXN и MTUM

Секторы
IXN
MTUM

Технологии

99.4%
48.3%

Промышленность

0.3%
12.1%

Здравоохранение

0.1%
4.2%

Энергетика

0.1%
11.5%

Недвижимость

0.0%
1.5%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Финансовые услуги

-

5.2%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Технологии

IXN
99.4%
MTUM
48.3%

Промышленность

IXN
0.3%
MTUM
12.1%

Здравоохранение

IXN
0.1%
MTUM
4.2%

Энергетика

IXN
0.1%
MTUM
11.5%

Недвижимость

IXN
0.0%
MTUM
1.5%

Сырьевые материалы

IXN

-

MTUM
2.2%

Коммуникационные услуги

IXN

-

MTUM
4.4%

Потребительский циклический сектор

IXN

-

MTUM
3.0%

Потребительский защитный сектор

IXN

-

MTUM
3.7%

Финансовые услуги

IXN

-

MTUM
5.2%

Коммунальные услуги

IXN

-

MTUM
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Tech ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

IXN vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IXN c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXNMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.15

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.65

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.65

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

6.51

+2.68

IXN vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXN на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXN и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXN и MTUM

Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXNMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-34.08%

-21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-17.99%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.55%

-20.99%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-32.28%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-34.08%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-10.21%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-6.22%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

4.54%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IXN и MTUM

iShares Global Tech ETF (IXN) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеют волатильность 10.58% и 11.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXNMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

11.01%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.00%

23.52%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

25.78%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

21.96%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

21.76%

+3.16%

Сравнение комиссий IXN и MTUM

IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXN и MTUM

Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		0.78%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

IXN and MTUM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (11.01%) compared to IXN (10.58%). In terms of maximum drawdown, IXN dropped -55.67% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, IXN leads with 23.87% vs 16.09% for MTUM. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IXN has been the lower-risk option at 10.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXN has performed better with a 23.87% return vs 16.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for IXN.

IXN has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.60% for MTUM.

IXN is categorized as Technology Equities, while MTUM is Momentum. IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.46% for IXN and 0.15% for MTUM.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXN и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор