Сравнение IXN с IAU
IXN (iShares Global Tech ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXN returned 23.87%/yr vs 11.97%/yr for IAU. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IXN charges 0.46%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности IXN и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXN показывает доходность 33.42%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции IXN превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 23.87% против 11.97% соответственно.
IXN
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 35.22%
- С начала года
- 33.42%
- 1 год
- 48.54%
- 3 года*
- 33.00%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 23.87%
- Всё время*
- 12.45%
IAU
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.07%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 29.50%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 11.97%
- Всё время*
- 10.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $403.63M | $379.99M | $476.75M | |
| $56.69M | $54.99M | $67.33M |
Сравнение доходности по годам IXN и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 33.42% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
IAU iShares Gold Trust | -1.63% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between IXN and IAU is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г. | 0.07 |
Over the past year, IXN and IAU have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXN vs. IAU — Ранг доходности на риск
IXN
IAU
Сравнение IXN c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXN | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 0.97 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 2.05 | +7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXN и IAU
Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -45.14% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.09% | -26.36% | +10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.55% | -26.36% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -26.36% | -9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -26.36% | -9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -21.38% | +14.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -16.02% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 12.43% | -7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXN и IAU
iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 7.11% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.00% | 19.91% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 28.14% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 18.52% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 16.12% | +8.80% |
Сравнение комиссий IXN и IAU
IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXN и IAU
Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.78% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
IXN and IAU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXN has higher volatility (10.58%) compared to IAU (7.11%). In terms of maximum drawdown, IXN dropped -55.67% vs IAU's -45.14%.
On 10-year performance, IXN leads with 23.87% vs 11.97% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IXN has performed better with a 23.87% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for IXN.
IXN has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for IAU.
IXN is categorized as Technology Equities, while IAU is Gold. IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.46% for IXN and 0.25% for IAU.
IXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IXN и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор