Сравнение IXN с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Tech ETF (IXN) и iShares Gold Trust (IAU).
IXN и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXN и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXN и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | -3.18% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IXN показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IXN превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 20.80% против 14.27% соответственно.
IXN
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 20.80%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXN и IAU
IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IXN vs. IAU — Ранг доходности на риск
IXN
IAU
Сравнение IXN c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXN | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.90 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.33 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.72 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 9.95 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.90 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.26 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IXN и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXN и IAU
Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 1.08% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXN и IAU
Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -45.14% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -19.18% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -20.93% | -15.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -21.82% | -14.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -11.71% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -15.98% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 5.23% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXN и IAU
Текущая волатильность для iShares Global Tech ETF (IXN) составляет 9.16%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 10.44% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.16% | 24.15% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 27.64% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 17.70% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 15.83% | +8.36% |