Сравнение IXN с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Tech ETF (IXN) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IXN и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXN и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXN и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | -3.18% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IXN показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IXN превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 20.80% против 12.81% соответственно.
IXN
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 20.80%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXN и DGRO
IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
IXN vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IXN
DGRO
Сравнение IXN c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXN | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.66 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.48 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 6.80 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXN | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.14 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.77 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IXN и DGRO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXN и DGRO
Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 1.08% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IXN и DGRO
Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXN | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -35.10% | -20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -10.92% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -19.31% | -16.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -35.10% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -4.70% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -3.48% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.37% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXN и DGRO
iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXN | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 3.57% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.16% | 7.21% | +9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 14.47% | +12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 13.84% | +10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 16.63% | +7.56% |