PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXJ с XPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXJ и XPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXJ и XPH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
-2.96%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
-2.19%31.60%4.94%2.97%-9.83%-10.54%14.68%25.61%-15.32%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции IXJ превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 8.51% против 3.94% соответственно.


IXJ

1 день
1.05%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
3.71%
1 год
6.94%
3 года*
5.79%
5 лет*
5.55%
10 лет*
8.51%

XPH

1 день
1.16%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
13.09%
1 год
30.74%
3 года*
11.47%
5 лет*
3.03%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Healthcare ETF

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Сравнение комиссий IXJ и XPH

IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.


Доходность на риск

IXJ vs. XPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2121
Ранг коэф-та Мартина

XPH
Ранг доходности на риск XPH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ c XPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXJXPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.28

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.80

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.97

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

6.54

-5.17

IXJ vs. XPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа XPH равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и XPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXJXPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.28

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.15

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.18

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.38

+0.05

Корреляция

Корреляция между IXJ и XPH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и XPH

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности XPH в 0.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.44%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
0.68%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Просадки

Сравнение просадок IXJ и XPH

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и XPH.


Загрузка...

Показатели просадок


IXJXPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-48.03%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-13.15%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-31.63%

+13.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

-35.97%

+8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-6.21%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-17.37%

+10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.96%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и XPH

Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 5.11%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXJXPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

9.05%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

16.40%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

24.50%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

20.57%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

22.22%

-6.56%