Сравнение IXJ с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
IXJ и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXJ и XPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXJ и XPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -2.96% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 19.60% | 12.74% | 23.23% | 2.83% | 20.44% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 25.61% | -15.32% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IXJ показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции IXJ превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 8.51% против 3.94% соответственно.
IXJ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.51%
XPH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXJ и XPH
IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Доходность на риск
IXJ vs. XPH — Ранг доходности на риск
IXJ
XPH
Сравнение IXJ c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXJ | XPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.28 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.80 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.97 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 6.54 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXJ | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.28 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.15 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.18 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IXJ и XPH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ и XPH
Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности XPH в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.44% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Просадки
Сравнение просадок IXJ и XPH
Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и XPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXJ | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -48.03% | +7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -13.15% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -31.63% | +13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | -35.97% | +8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -6.21% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -17.37% | +10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 3.96% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ и XPH
Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 5.11%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXJ | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 9.05% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 16.40% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 24.50% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 20.57% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 22.22% | -6.56% |