PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXJ с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXJ с XLVI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXJ (iShares Global Healthcare ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IXJ is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Global Healthcare Sector Index, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. IXJ is passively managed, while XLVI is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IXJ charges 0.46%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.

Доходность

Сравнение доходности IXJ и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у XLVI с доходностью -0.67%.

IXJ

1 день
0.39%
1 месяц
0.34%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-4.88%
1 год
9.30%
3 года*
4.42%
5 лет*
4.02%
10 лет*
7.66%

XLVI

1 день
0.67%
1 месяц
2.30%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.76%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXJ и XLVI

2026 (YTD)2025
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		-5.26%14.63%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		-0.67%12.79%

Correlation

The correlation between IXJ and XLVI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.93

Сравнение распределения секторов IXJ и XLVI

Секторы
IXJ
XLVI

Здравоохранение

98.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.6%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IXJ
98.9%
XLVI

-

Потребительский защитный сектор

IXJ
0.5%
XLVI

-

Сырьевые материалы

IXJ

-

XLVI

-

Коммуникационные услуги

IXJ

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

IXJ

-

XLVI

-

Энергетика

IXJ

-

XLVI

-

Финансовые услуги

IXJ

-

XLVI
100.6%

Промышленность

IXJ

-

XLVI

-

Недвижимость

IXJ

-

XLVI

-

Технологии

IXJ

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

IXJ

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Healthcare ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с XDWH.LIXJ с IHIIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с XLVXLVI с VHTXLVI с BCDXLVI с FXHXLVI с IPDPXLVI с BUCK

Доходность на риск

IXJ vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XLVI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXJXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXJ vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXJXLVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.33

-0.91

Просадки

Сравнение просадок IXJ и XLVI

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXJXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-8.14%

-32.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-4.02%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-1.95%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXJXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

10.94%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

10.94%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

10.94%

+4.73%

Сравнение комиссий IXJ и XLVI

IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLVI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и XLVI

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности XLVI в 11.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.47%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.53%5.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IXJ and XLVI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for IXJ.

XLVI has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 1.47% for IXJ.

IXJ is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.46% for IXJ and 0.35% for XLVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXJ и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор