PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXJ с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXJ с VWO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IXJ (iShares Global Healthcare ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - IXJ is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Global Healthcare Sector Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXJ returned 8.43%/yr vs 9.00%/yr for VWO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXJ charges 0.46%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности IXJ и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции IXJ уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 8.43% против 9.00% соответственно.

IXJ

1 день
-0.24%
1 месяц
3.34%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.09%
1 год
10.16%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.43%

VWO

1 день
0.76%
1 месяц
-0.65%
С начала года
10.77%
6 месяцев
12.57%
1 год
24.61%
3 года*
16.61%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXJ и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		-1.18%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		10.77%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between IXJ and VWO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.57

Over the past year, the correlation between IXJ and VWO has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IXJ и VWO

Секторы
IXJ
VWO

Здравоохранение

98.9%
3.9%

Потребительский защитный сектор

0.5%
3.7%

Сырьевые материалы

-

8.0%

Коммуникационные услуги

-

7.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Энергетика

-

4.6%

Финансовые услуги

-

19.5%

Промышленность

-

8.0%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

29.6%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Здравоохранение

IXJ
98.9%
VWO
3.9%

Потребительский защитный сектор

IXJ
0.5%
VWO
3.7%

Сырьевые материалы

IXJ

-

VWO
8.0%

Коммуникационные услуги

IXJ

-

VWO
7.1%

Потребительский циклический сектор

IXJ

-

VWO
10.7%

Энергетика

IXJ

-

VWO
4.6%

Финансовые услуги

IXJ

-

VWO
19.5%

Промышленность

IXJ

-

VWO
8.0%

Недвижимость

IXJ

-

VWO
2.2%

Технологии

IXJ

-

VWO
29.6%

Коммунальные услуги

IXJ

-

VWO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Healthcare ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с IHIIXJ с XDWH.LIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

IXJ vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXJVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.49

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.10

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

2.21

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.29

7.80

-5.52

IXJ vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXJ и VWO

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXJVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-67.68%

+27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-11.17%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-17.37%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-32.60%

+14.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

-36.39%

+9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-2.68%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-15.80%

+8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

3.17%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и VWO

Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 4.81%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXJVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

6.64%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

14.04%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

16.54%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

17.48%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

19.22%

-3.52%

Сравнение комиссий IXJ и VWO

IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и VWO

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VWO в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.41%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.44%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

IXJ and VWO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (6.64%) compared to IXJ (4.81%). In terms of maximum drawdown, IXJ dropped -40.60% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, VWO leads with 9.00% vs 8.43% for IXJ. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IXJ has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VWO has performed better with a 9.00% return vs 8.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.46% for IXJ.

VWO has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.41% for IXJ.

IXJ is categorized as Health & Biotech Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. IXJ tracks S&P Global Healthcare Sector Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for IXJ and 0.08% for VWO.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXJ и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор