Сравнение IXJ с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IXJ и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXJ и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXJ и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -3.96% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 19.60% | 12.74% | 23.23% | 2.83% | 20.44% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IXJ показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции IXJ превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 8.40% против -1.38% соответственно.
IXJ
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 8.40%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXJ и TLT
IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IXJ vs. TLT — Ранг доходности на риск
IXJ
TLT
Сравнение IXJ c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXJ | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | -0.04 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.02 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.05 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 0.11 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXJ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -0.04 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.37 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | -0.09 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.26 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IXJ и TLT составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ и TLT
Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.45% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.11% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IXJ и TLT
Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXJ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -48.35% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -9.23% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -43.70% | +25.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | -48.35% | +21.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -40.17% | +32.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -13.62% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 4.38% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ и TLT
iShares Global Healthcare ETF (IXJ) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXJ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 3.71% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 6.61% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 11.44% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 15.90% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 14.93% | +0.73% |