Сравнение IXJ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IXJ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXJ или SPY.
Корреляция
Корреляция между IXJ и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IXJ и SPY
Основные характеристики
IXJ:
0.20
SPY:
1.75
IXJ:
0.36
SPY:
2.36
IXJ:
1.04
SPY:
1.32
IXJ:
0.15
SPY:
2.66
IXJ:
0.35
SPY:
11.01
IXJ:
6.40%
SPY:
2.03%
IXJ:
11.20%
SPY:
12.77%
IXJ:
-40.60%
SPY:
-55.19%
IXJ:
-8.74%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, IXJ показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции IXJ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.31% против 12.96% соответственно.
IXJ
6.72%
3.66%
-7.86%
0.93%
6.90%
7.31%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXJ и SPY
IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IXJ и SPY
IXJ
SPY
Сравнение IXJ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ и SPY
Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.47% | 1.73% | 2.85% | 1.38% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IXJ и SPY
Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ и SPY
iShares Global Healthcare ETF (IXJ) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что IXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.