Сравнение IXJ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IXJ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXJ или SPY.
Доходность
Сравнение доходности IXJ и SPY
Доходность по периодам
С начала года, IXJ показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции IXJ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.53% против 13.04% соответственно.
IXJ
3.36%
-8.79%
-3.94%
9.80%
7.57%
7.53%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
IXJ | SPY | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 0.95 | 2.64 |
Коэф-т Сортино | 1.37 | 3.53 |
Коэф-т Омега | 1.17 | 1.49 |
Коэф-т Кальмара | 0.84 | 3.81 |
Коэф-т Мартина | 3.34 | 17.21 |
Индекс Язвы | 3.03% | 1.86% |
Дневная вол-ть | 10.64% | 12.15% |
Макс. просадка | -40.60% | -55.19% |
Текущая просадка | -12.10% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXJ и SPY
IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между IXJ и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IXJ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ и SPY
Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SPY в 1.20%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Global Healthcare ETF | 1.38% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.47% | 1.73% | 2.85% | 1.38% | 1.51% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IXJ и SPY
Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ и SPY
Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 3.09%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.