PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IXJ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXJ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
397.45%
687.42%
IXJ
SPY

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции IXJ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.53% против 13.04% соответственно.


IXJ

С начала года

3.36%

1 месяц

-8.79%

6 месяцев

-3.94%

1 год

9.80%

5 лет (среднегодовая)

7.57%

10 лет (среднегодовая)

7.53%

SPY

С начала года

24.40%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

11.33%

1 год

31.86%

5 лет (среднегодовая)

15.23%

10 лет (среднегодовая)

13.04%

Основные характеристики


IXJSPY
Коэф-т Шарпа0.952.64
Коэф-т Сортино1.373.53
Коэф-т Омега1.171.49
Коэф-т Кальмара0.843.81
Коэф-т Мартина3.3417.21
Индекс Язвы3.03%1.86%
Дневная вол-ть10.64%12.15%
Макс. просадка-40.60%-55.19%
Текущая просадка-12.10%-2.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXJ и SPY

IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


IXJ
iShares Global Healthcare ETF
График комиссии IXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IXJ и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IXJ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IXJ, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.952.62
Коэффициент Сортино IXJ, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.373.51
Коэффициент Омега IXJ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.49
Коэффициент Кальмара IXJ, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.843.79
Коэффициент Мартина IXJ, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.3417.08
IXJ
SPY

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.95
2.62
IXJ
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и SPY

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SPY в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.38%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.47%1.73%2.85%1.38%1.51%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.20%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок IXJ и SPY

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.10%
-2.17%
IXJ
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и SPY

Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 3.09%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09%
4.06%
IXJ
SPY