Сравнение IXJ с SBIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).
IXJ и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXJ и SBIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXJ и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -2.96% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 19.60% | 12.74% | 23.23% | 2.83% | 20.44% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IXJ показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции IXJ уступали акциям SBIO по среднегодовой доходности: 8.51% против 9.75% соответственно.
IXJ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.51%
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXJ и SBIO
IXJ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SBIO в 0.50%.
Доходность на риск
IXJ vs. SBIO — Ранг доходности на риск
IXJ
SBIO
Сравнение IXJ c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXJ | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 2.92 | -2.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 3.57 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.45 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 5.66 | -5.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 19.94 | -18.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXJ | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.92 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.05 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.29 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.23 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IXJ и SBIO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ и SBIO
Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.44% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXJ и SBIO
Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и SBIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXJ | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -63.06% | +22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -15.08% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -53.67% | +35.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | -63.06% | +35.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -13.79% | +6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -28.70% | +21.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 4.28% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ и SBIO
Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 5.11%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXJ | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 12.61% | -7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 22.09% | -11.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 33.43% | -16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 33.55% | -19.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 33.34% | -17.68% |