Сравнение IXJ с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
IXJ и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXJ и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXJ и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -2.96% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 19.60% | 12.74% | 23.23% | 2.83% | 20.44% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
Доходность по периодам
С начала года, IXJ показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -6.37%. За последние 10 лет акции IXJ превзошли акции PSCH по среднегодовой доходности: 8.51% против 6.54% соответственно.
IXJ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.51%
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXJ и PSCH
IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
IXJ vs. PSCH — Ранг доходности на риск
IXJ
PSCH
Сравнение IXJ c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXJ | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | -0.10 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.02 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.30 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -0.75 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXJ | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.10 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.32 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.28 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IXJ и PSCH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ и PSCH
Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности PSCH в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.44% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXJ и PSCH
Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXJ | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -46.32% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -15.36% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -46.32% | +28.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | -46.32% | +18.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -36.16% | +29.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -13.26% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 6.25% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ и PSCH
Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 5.11%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXJ | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 8.55% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 14.88% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 23.32% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 22.91% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 23.64% | -7.98% |