PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXJ с JPYUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IXJ с JPYUSD=X

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IXJ (iShares Global Healthcare ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Global Healthcare Sector Index, while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past 10 years, IXJ returned 8.43%/yr vs -4.19%/yr for JPYUSD=X. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IXJ и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции IXJ превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 8.43% против -4.19% соответственно.

IXJ

1 день
-0.24%
1 месяц
3.58%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.09%
1 год
11.25%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.43%

JPYUSD=X

1 день
0.10%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-3.07%
1 год
-9.99%
3 года*
-4.30%
5 лет*
-7.22%
10 лет*
-4.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXJ и JPYUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		-1.18%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%
JPYUSD=X
JPY/USD		-2.12%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%

Correlation

The correlation between IXJ and JPYUSD=X is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

-0.13

The correlation between IXJ and JPYUSD=X shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Healthcare ETF

JPY/USD

Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с IHIIXJ с XDWH.LIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L
Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNX

Доходность на риск

IXJ vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXJJPYUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-1.09

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
-1.60

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.82

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

-0.76

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.29

-1.11

+3.40

IXJ vs. JPYUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXJ и JPYUSD=X

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и JPYUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXJJPYUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-52.96%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-10.68%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-14.63%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-32.59%

+14.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

-38.21%

+10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-52.47%

+47.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-26.92%

+20.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

6.18%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и JPYUSD=X

iShares Global Healthcare ETF (IXJ) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что IXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXJJPYUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

0.69%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

5.48%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

7.50%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

9.56%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

8.90%

+6.80%

Часто задаваемые вопросы

IXJ and JPYUSD=X have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXJ has higher volatility (4.81%) compared to JPYUSD=X (0.69%). In terms of maximum drawdown, IXJ dropped -40.60% vs JPYUSD=X's -52.96%.

IXJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXJ и JPYUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор