PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXJ с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXJ и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXJ и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
-3.96%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции IXJ уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.40% против 9.76% соответственно.


IXJ

1 день
1.96%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
6.20%
1 год
4.10%
3 года*
5.42%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.40%

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Healthcare ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IXJ и IWM

IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

IXJ vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2020
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXJIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.11

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.66

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.82

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

6.76

-5.72

IXJ vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXJIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.11

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.15

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.34

+0.08

Корреляция

Корреляция между IXJ и IWM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и IWM

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.45%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IXJ и IWM

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IXJIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-59.05%

+18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-13.74%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-31.91%

+13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

-41.13%

+13.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-7.91%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-10.83%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.70%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и IWM

Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 5.06%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXJIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

7.47%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

14.47%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

23.18%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

22.55%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

22.99%

-7.33%