Сравнение IXJ с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IXJ и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXJ и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXJ и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -3.96% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 19.60% | 12.74% | 23.23% | 2.83% | 20.44% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IXJ показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции IXJ уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.40% против 9.76% соответственно.
IXJ
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 8.40%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXJ и IWM
IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IXJ vs. IWM — Ранг доходности на риск
IXJ
IWM
Сравнение IXJ c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXJ | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.11 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.66 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.82 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 6.76 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXJ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.11 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.15 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.43 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IXJ и IWM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ и IWM
Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.45% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IXJ и IWM
Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXJ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -59.05% | +18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -13.74% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -31.91% | +13.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | -41.13% | +13.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -7.91% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -10.83% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.70% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ и IWM
Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 5.06%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXJ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 7.47% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 14.47% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 23.18% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 22.55% | -8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 22.99% | -7.33% |