PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXJ с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXJ и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXJ и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
-2.96%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IXJ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.51% против 14.27% соответственно.


IXJ

1 день
1.05%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
3.71%
1 год
6.94%
3 года*
5.79%
5 лет*
5.55%
10 лет*
8.51%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Healthcare ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IXJ и IAU

IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

IXJ vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2121
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXJIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.90

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

2.33

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.72

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

9.95

-8.58

IXJ vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXJIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.90

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.26

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.90

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.65

-0.22

Корреляция

Корреляция между IXJ и IAU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и IAU

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.44%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXJ и IAU

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IXJIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-45.14%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-19.18%

+8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-20.93%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

-21.82%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-11.71%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-15.98%

+9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

5.23%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и IAU

Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 5.11%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXJIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

10.44%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

24.15%

-13.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

27.64%

-10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

17.70%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

15.83%

-0.17%