Сравнение IXJ с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Gold Trust (IAU).
IXJ и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXJ и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXJ и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -2.96% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 19.60% | 12.74% | 23.23% | 2.83% | 20.44% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IXJ показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IXJ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.51% против 14.27% соответственно.
IXJ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.51%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXJ и IAU
IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IXJ vs. IAU — Ранг доходности на риск
IXJ
IAU
Сравнение IXJ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXJ | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.90 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 2.33 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.72 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 9.95 | -8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXJ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.90 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.26 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.90 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.65 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IXJ и IAU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ и IAU
Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.44% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXJ и IAU
Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXJ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -45.14% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -19.18% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -20.93% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | -21.82% | -5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -11.71% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -15.98% | +9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 5.23% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ и IAU
Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 5.11%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXJ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 10.44% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 24.15% | -13.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 27.64% | -10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 17.70% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 15.83% | -0.17% |