PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IXJ с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXJ с EPI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).

IXJ и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXJ или EPI.

Корреляция

Корреляция между IXJ и EPI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IXJ и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IXJ:

-0.30

EPI:

0.27

Коэф-т Сортино

IXJ:

-0.20

EPI:

0.37

Коэф-т Омега

IXJ:

0.97

EPI:

1.05

Коэф-т Кальмара

IXJ:

-0.18

EPI:

0.16

Коэф-т Мартина

IXJ:

-0.39

EPI:

0.35

Индекс Язвы

IXJ:

8.29%

EPI:

9.63%

Дневная вол-ть

IXJ:

14.77%

EPI:

18.43%

Макс. просадка

IXJ:

-40.60%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

IXJ:

-14.07%

EPI:

-9.36%

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции IXJ уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 6.27% против 9.25% соответственно.

IXJ

С начала года

0.50%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

-7.30%

1 год

-4.36%

5 лет

6.46%

10 лет

6.27%

EPI

С начала года

1.48%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-1.94%

1 год

4.92%

5 лет

22.81%

10 лет

9.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IXJ и EPI

IXJ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

EPI
WisdomTree India Earnings Fund
IXJ
iShares Global Healthcare ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IXJ и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IXJ
Ранг риск-скорректированной доходности IXJ, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXJ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IXJ c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа EPI равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и EPI

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности EPI в 0.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.49%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.47%1.73%2.85%1.38%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.26%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%

Просадки

Сравнение просадок IXJ и EPI

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и EPI

Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 6.22%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...