Сравнение IXJ с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
IXJ и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXJ или EPI.
Доходность
Сравнение доходности IXJ и EPI
Доходность по периодам
С начала года, IXJ показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью 11.00%. За последние 10 лет акции IXJ уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 7.53% против 8.60% соответственно.
IXJ
3.36%
-8.79%
-3.94%
9.80%
7.57%
7.53%
EPI
11.00%
-6.57%
-0.31%
21.20%
15.56%
8.60%
Основные характеристики
| IXJ | EPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | 1.64 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 3.34 | 7.32 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 2.92% |
| Дневная вол-ть | 10.64% | 16.50% |
| Макс. просадка | -40.60% | -66.21% |
| Текущая просадка | -12.10% | -10.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXJ и EPI
IXJ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Корреляция
Корреляция между IXJ и EPI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IXJ c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ и EPI
Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.38% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.47% | 1.73% | 2.85% | 1.38% | 1.51% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.04% | 1.20% | 1.02% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок IXJ и EPI
Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ и EPI
Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 3.09%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.