Сравнение IXJ с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
IXJ и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXJ и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXJ и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -2.96% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 19.60% | 12.74% | 23.23% | 2.83% | 20.44% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IXJ показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции IXJ уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 8.51% против 9.10% соответственно.
IXJ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.51%
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXJ и EPI
IXJ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
IXJ vs. EPI — Ранг доходности на риск
IXJ
EPI
Сравнение IXJ c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXJ | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | -0.39 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | -0.45 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.40 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -1.24 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXJ | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.39 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.41 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.45 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.13 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между IXJ и EPI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ и EPI
Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.44% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок IXJ и EPI
Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXJ | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -66.21% | +25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -16.88% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -21.89% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | -50.29% | +22.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -19.56% | +12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -18.68% | +11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 5.45% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ и EPI
Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) составляет 5.11%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что IXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXJ | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 6.84% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 11.47% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 16.34% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 16.27% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 20.37% | -4.71% |