PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXJ с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXJ с EPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IXJ (iShares Global Healthcare ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - IXJ is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Global 1200 Health Care (Sector) Capped Index, while EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXJ returned 8.37%/yr vs 8.67%/yr for EPI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IXJ charges 0.40%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности IXJ и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -8.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXJ имеют среднегодовую доходность 8.37%, а акции EPI немного впереди с 8.67%.

IXJ

1 день
1.78%
1 месяц
5.28%
6 месяцев
1.38%
С начала года
3.24%
1 год
18.16%
3 года*
7.44%
5 лет*
4.87%
10 лет*
8.37%

EPI

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
-8.86%
1 год
-10.42%
3 года*
5.67%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXJ и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		3.24%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.86%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between IXJ and EPI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2008 г.

0.49

Over the past year, the correlation between IXJ and EPI has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IXJ и EPI

Секторы
IXJ
EPI

Здравоохранение

100.0%
5.8%

Потребительский защитный сектор

0.5%
3.5%

Сырьевые материалы

-

14.2%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.6%

Энергетика

-

16.4%

Финансовые услуги

-

23.2%

Промышленность

-

9.9%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

8.3%

Здравоохранение

IXJ
100.0%
EPI
5.8%

Потребительский защитный сектор

IXJ
0.5%
EPI
3.5%

Сырьевые материалы

IXJ

-

EPI
14.2%

Коммуникационные услуги

IXJ

-

EPI
2.0%

Потребительский циклический сектор

IXJ

-

EPI
7.6%

Энергетика

IXJ

-

EPI
16.4%

Финансовые услуги

IXJ

-

EPI
23.2%

Промышленность

IXJ

-

EPI
9.9%

Недвижимость

IXJ

-

EPI
0.9%

Технологии

IXJ

-

EPI
8.3%

Коммунальные услуги

IXJ

-

EPI
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Healthcare ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с IHIIXJ с XDWH.LIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

IXJ vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-0.69

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
-0.91

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.90

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.67

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

-1.57

+5.55

IXJ vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXJ и EPI

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-66.21%

+25.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-15.69%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-21.89%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-21.89%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

-50.29%

+22.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-16.76%

+14.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-18.63%

+11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

6.90%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и EPI

iShares Global Healthcare ETF (IXJ) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что IXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

3.70%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

13.05%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

15.26%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

16.27%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

20.26%

-4.55%

Сравнение комиссий IXJ и EPI

IXJ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и EPI

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.45%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%

Часто задаваемые вопросы

IXJ and EPI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXJ has higher volatility (5.65%) compared to EPI (3.70%). In terms of maximum drawdown, IXJ dropped -40.60% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EPI leads with 8.67% vs 8.37% for IXJ. On fees, IXJ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.67% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

IXJ has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for EPI.

IXJ is categorized as Health & Biotech Equities, while EPI is India Equities. IXJ tracks S&P Global 1200 Health Care (Sector) Capped Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for IXJ and 0.84% for EPI.

IXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXJ и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор