Сравнение IXJ с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IXJ и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXJ и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXJ и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -2.96% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 19.60% | 12.74% | 23.23% | 2.83% | 20.44% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IXJ показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IXJ уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 8.51% против 12.81% соответственно.
IXJ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.51%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXJ и DGRO
IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
IXJ vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IXJ
DGRO
Сравнение IXJ c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXJ | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.14 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.66 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.48 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 6.80 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXJ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.14 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.74 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.73 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IXJ и DGRO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ и DGRO
Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.44% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IXJ и DGRO
Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXJ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -35.10% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -10.92% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -19.31% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | -35.10% | +7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -4.70% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -3.48% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.37% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ и DGRO
iShares Global Healthcare ETF (IXJ) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXJ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 3.57% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 7.21% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 14.47% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 13.84% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 16.63% | -0.97% |