PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXJ с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXJ и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXJ и DGRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
-2.96%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IXJ уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 8.51% против 12.81% соответственно.


IXJ

1 день
1.05%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
3.71%
1 год
6.94%
3 года*
5.79%
5 лет*
5.55%
10 лет*
8.51%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Healthcare ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий IXJ и DGRO

IXJ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


Доходность на риск

IXJ vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2121
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXJDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.14

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.66

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.48

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

6.80

-5.43

IXJ vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXJDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.14

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.74

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.77

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.73

-0.31

Корреляция

Корреляция между IXJ и DGRO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и DGRO

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности DGRO в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.44%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IXJ и DGRO

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


IXJDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-35.10%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-10.92%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-19.31%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

-35.10%

+7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-4.70%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-3.48%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.37%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и DGRO

iShares Global Healthcare ETF (IXJ) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXJDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

3.57%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

7.21%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

14.47%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

13.84%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

16.63%

-0.97%