PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXG с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXG и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF
-4.77%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции IXG уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.73% против 16.95% соответственно.


IXG

1 день
0.90%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.24%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.07%
10 лет*
11.73%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Financials ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий IXG и SCHG

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

IXG vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4242
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXGSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.76

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.09

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

3.71

+0.37

IXG vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXGSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.57

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.79

-0.56

Корреляция

Корреляция между IXG и SCHG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и SCHG

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF
2.14%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок IXG и SCHG

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


IXGSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-34.59%

-43.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-16.41%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-34.59%

+7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-34.59%

-8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-12.51%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-5.22%

-14.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.84%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и SCHG

Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 5.91%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXGSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.77%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

12.54%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

22.45%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

22.31%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

21.51%

-1.36%