Сравнение IXG с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
IXG и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXG и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXG и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | -4.77% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции IXG уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.73% против 16.95% соответственно.
IXG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 11.73%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и SCHG
IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
IXG vs. SCHG — Ранг доходности на риск
IXG
SCHG
Сравнение IXG c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXG | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.09 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 3.71 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXG | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.57 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.79 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между IXG и SCHG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и SCHG
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.14% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и SCHG
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXG | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -34.59% | -43.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -16.41% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -34.59% | +7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -34.59% | -8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -12.51% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -5.22% | -14.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.84% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и SCHG
Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 5.91%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXG | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 6.77% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 12.54% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 22.45% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 22.31% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 21.51% | -1.36% |