Сравнение IXG с LQDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).
IXG и LQDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IXG и LQDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXG и LQDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | -4.77% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 1.68% | 9.50% | -2.20% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции IXG превзошли акции LQDH по среднегодовой доходности: 11.73% против 4.56% соответственно.
IXG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 11.73%
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и LQDH
IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.
Доходность на риск
IXG vs. LQDH — Ранг доходности на риск
IXG
LQDH
Сравнение IXG c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXG | LQDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.66 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.41 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.76 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 8.91 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXG | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.66 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.08 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.56 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IXG и LQDH составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и LQDH
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности LQDH в 6.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.14% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и LQDH
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и LQDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXG | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -24.63% | -53.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -3.85% | -8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -7.08% | -20.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -24.63% | -18.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -0.73% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -1.70% | -18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 0.76% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и LQDH
iShares Global Financials ETF (IXG) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что IXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXG | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 1.54% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 2.25% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 4.11% | +14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 4.43% | +12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 6.45% | +13.70% |