Сравнение IXG с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
IXG и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXG и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXG и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | -4.77% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции IXG превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 11.73% против 8.41% соответственно.
IXG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 11.73%
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и KRE
IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Доходность на риск
IXG vs. KRE — Ранг доходности на риск
IXG
KRE
Сравнение IXG c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXG | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 3.11 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXG | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.08 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.26 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.12 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IXG и KRE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и KRE
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности KRE в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.14% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и KRE
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXG | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -68.54% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -14.95% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -52.69% | +25.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -54.92% | +11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -10.05% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -22.04% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 6.03% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и KRE
iShares Global Financials ETF (IXG) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что IXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXG | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.39% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 17.96% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 28.14% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 30.07% | -12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 31.96% | -11.81% |