PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXG с KIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXG с KIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXG (iShares Global Financials ETF) and KIE (SPDR S&P Insurance ETF) are both Financials Equities funds - IXG tracks the S&P Global Financials Sector Index while KIE tracks the S&P Insurance Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXG returned 11.83%/yr vs 10.42%/yr for KIE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IXG charges 0.46%/yr vs 0.35%/yr for KIE.

Доходность

Сравнение доходности IXG и KIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью -9.36%. За последние 10 лет акции IXG превзошли акции KIE по среднегодовой доходности: 11.83% против 10.42% соответственно.

IXG

1 день
-1.08%
1 месяц
0.73%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
3.74%
1 год
12.70%
3 года*
22.63%
5 лет*
10.96%
10 лет*
11.83%

KIE

1 день
-1.61%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-7.05%
1 год
-7.54%
3 года*
12.94%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXG и KIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF		-0.23%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-9.36%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%

Correlation

The correlation between IXG and KIE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.81

Over the past year, the correlation between IXG and KIE has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IXG и KIE

Секторы
IXG
KIE

Финансовые услуги

97.8%
97.5%

Технологии

1.1%

-

Промышленность

0.2%

-

Энергетика

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%
2.5%

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IXG
97.8%
KIE
97.5%

Технологии

IXG
1.1%
KIE

-

Промышленность

IXG
0.2%
KIE

-

Энергетика

IXG
0.1%
KIE

-

Здравоохранение

IXG
0.1%
KIE
2.5%

Потребительский циклический сектор

IXG
0.1%
KIE

-

Сырьевые материалы

IXG

-

KIE

-

Коммуникационные услуги

IXG

-

KIE

-

Потребительский защитный сектор

IXG

-

KIE

-

Недвижимость

IXG

-

KIE

-

Коммунальные услуги

IXG

-

KIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Financials ETF

SPDR S&P Insurance ETF

Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с WFIN.ASIXG с FXOIXG с KBWB
Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с PEP

Доходность на риск

IXG vs. KIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c KIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXGKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-0.47

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-0.55

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.94

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.64

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

-1.57

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXG vs. KIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа KIE равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и KIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXGKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.47

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.45

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.28

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IXG и KIE

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, примерно равная максимальной просадке KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и KIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXGKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-75.30%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-11.81%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

-12.65%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-15.68%

-11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-44.31%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-10.67%

+7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.75%

-12.04%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.81%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и KIE

Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 3.70%, в то время как у SPDR S&P Insurance ETF (KIE) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXGKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.59%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

11.16%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

16.10%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

18.37%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

21.17%

-1.05%

Сравнение комиссий IXG и KIE

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и KIE

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности KIE в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF		2.05%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.71%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Часто задаваемые вопросы

IXG and KIE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KIE has higher volatility (4.59%) compared to IXG (3.70%). In terms of maximum drawdown, IXG dropped -78.42% vs KIE's -75.30%.

On 10-year performance, IXG leads with 11.83% vs 10.42% for KIE. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IXG has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXG has performed better with a 11.83% return vs 10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for IXG.

IXG has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.71% for KIE.

IXG tracks S&P Global Financials Sector Index, while KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.46% for IXG and 0.35% for KIE.

IXG currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXG и KIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор