PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXG с KIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXG и KIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXG и KIE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF
-4.77%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
-8.59%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции IXG превзошли акции KIE по среднегодовой доходности: 11.73% против 10.89% соответственно.


IXG

1 день
0.90%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.24%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.07%
10 лет*
11.73%

KIE

1 день
-0.55%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-8.45%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.99%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Financials ETF

SPDR S&P Insurance ETF

Сравнение комиссий IXG и KIE

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.


Доходность на риск

IXG vs. KIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4242
Ранг коэф-та Мартина

KIE
Ранг доходности на риск KIE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c KIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXGKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.43

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

-0.46

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.94

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.67

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

-1.55

+5.63

IXG vs. KIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа KIE равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и KIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXGKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.43

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.29

-0.05

Корреляция

Корреляция между IXG и KIE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и KIE

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности KIE в 1.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF
2.14%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.69%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Просадки

Сравнение просадок IXG и KIE

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, примерно равная максимальной просадке KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и KIE.


Загрузка...

Показатели просадок


IXGKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-75.30%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-12.25%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-15.68%

-11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-44.31%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-9.91%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-12.09%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

5.26%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и KIE

iShares Global Financials ETF (IXG) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с SPDR S&P Insurance ETF (KIE) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что IXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXGKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

4.73%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

11.48%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

19.77%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

18.30%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

21.14%

-0.99%