Сравнение IXG с KCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE).
IXG и KCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXG и KCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXG и KCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | -5.62% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -7.74% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность -5.62%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью -7.74%. За последние 10 лет акции IXG уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 11.63% против 15.87% соответственно.
IXG
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -5.62%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 11.63%
KCE
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -7.74%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и KCE
IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.
Доходность на риск
IXG vs. KCE — Ранг доходности на риск
IXG
KCE
Сравнение IXG c KCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXG | KCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.43 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.75 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.66 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 1.76 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXG | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.43 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.24 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IXG и KCE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и KCE
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности KCE в 1.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.16% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.87% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и KCE
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и KCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXG | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -74.00% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -17.44% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -34.45% | +7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -40.78% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -14.34% | +6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -22.94% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 6.49% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и KCE
Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 5.96%, в то время как у SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXG | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 6.33% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 15.64% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 25.68% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 22.97% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 23.21% | -3.06% |