PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXG с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXG с KBWD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD).

IXG и KBWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXG и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXG и KBWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF		-5.62%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.14%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у KBWD с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции IXG превзошли акции KBWD по среднегодовой доходности: 11.63% против 5.16% соответственно.

IXG

1 день
2.87%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-5.62%
6 месяцев
-1.42%
1 год
13.11%
3 года*
21.31%
5 лет*
11.87%
10 лет*
11.63%

KBWD

1 день
2.45%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-1.01%
1 год
-1.20%
3 года*
7.16%
5 лет*
1.84%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Financials ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с WFIN.ASIXG с FXOIXG с KBWB
Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD

Сравнение комиссий IXG и KBWD

IXG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.

KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
IXG
iShares Global Financials ETF

Доходность на риск

IXG vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXGKBWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

-0.06

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.05

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

-0.07

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

-0.18

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXG vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXGKBWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.06

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.09

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.22

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.27

-0.04

Корреляция

Корреляция между IXG и KBWD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и KBWD

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности KBWD в 14.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF		2.16%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.06%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%

Просадки

Сравнение просадок IXG и KBWD

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и KBWD.

Загрузка...

Показатели просадок

IXGKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-58.63%

-19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-15.05%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-30.74%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-58.63%

+15.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-11.88%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.88%

-7.39%

-12.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

5.54%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и KBWD

Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 5.96%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXGKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.66%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

11.53%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

19.67%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

19.81%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

23.18%

-3.03%