PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXG с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXG с IWM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IXG (iShares Global Financials ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IXG is a Financials Equities fund tracking the S&P Global 1200 Financials (Sector) Capped Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXG returned 13.26%/yr vs 10.76%/yr for IWM. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IXG charges 0.41%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности IXG и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции IXG превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 13.26% против 10.76% соответственно.

IXG

1 день
0.19%
1 месяц
3.97%
6 месяцев
10.94%
С начала года
13.14%
1 год
24.44%
3 года*
25.49%
5 лет*
14.41%
10 лет*
13.26%
Всё время*
6.48%

IWM

1 день
-0.64%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
15.54%
С начала года
22.29%
1 год
37.14%
3 года*
16.95%
5 лет*
7.39%
10 лет*
10.76%
Всё время*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWM

iShares Russell 2000 ETF
$6.83B$6.34B$7.39B

IXG

iShares Global Financials ETF
$6.64M$9.14M$5.86M

Сравнение доходности по годам IXG и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF		13.14%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		22.29%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between IXG and IWM is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2001 г.

0.74

The correlation between IXG and IWM shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IXG и IWM

Секторы
IXG
IWM

Финансовые услуги

98.4%
18.3%

Технологии

1.0%
13.6%

Промышленность

0.1%
13.7%

Энергетика

0.1%
5.6%

Здравоохранение

0.1%
20.0%

Потребительский циклический сектор

0.0%
9.2%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Недвижимость

-

7.0%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

IXG
98.4%
IWM
18.3%

Технологии

IXG
1.0%
IWM
13.6%

Промышленность

IXG
0.1%
IWM
13.7%

Энергетика

IXG
0.1%
IWM
5.6%

Здравоохранение

IXG
0.1%
IWM
20.0%

Потребительский циклический сектор

IXG
0.0%
IWM
9.2%

Сырьевые материалы

IXG

-

IWM
4.5%

Коммуникационные услуги

IXG

-

IWM
2.0%

Потребительский защитный сектор

IXG

-

IWM
2.8%

Недвижимость

IXG

-

IWM
7.0%

Коммунальные услуги

IXG

-

IWM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Financials ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с FXOIXG с WFIN.ASIXG с KBWB
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с VOOIWM с IWNIWM с IWO

Доходность на риск

IXG vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IXG c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXGIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.93

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.72

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.38

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

11.99

-4.30

IXG vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXG и IWM

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXGIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-59.05%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-11.03%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

-27.50%

+13.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-31.91%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-41.13%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.64%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.62%

-10.70%

-8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.11%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и IWM

Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 3.92%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXGIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.53%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

14.23%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

19.30%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

22.49%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

23.02%

-3.15%

Сравнение комиссий IXG и IWM

IXG берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и IWM

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности IWM в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
IXG
iShares Global Financials ETF		2.10%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%

Часто задаваемые вопросы

IXG and IWM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (4.53%) compared to IXG (3.92%). In terms of maximum drawdown, IXG dropped -78.42% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IXG leads with 13.26% vs 10.76% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IXG has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXG has performed better with a 13.26% return vs 10.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.41% for IXG.

IXG has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.89% for IWM.

IXG is categorized as Financials Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. IXG tracks S&P Global 1200 Financials (Sector) Capped Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.41% for IXG and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXG и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор