PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXG с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXG с IAU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares Gold Trust (IAU).

IXG и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXG и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXG и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF		-5.62%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IXG уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.63% против 14.27% соответственно.

IXG

1 день
2.87%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-5.62%
6 месяцев
-1.42%
1 год
13.11%
3 года*
21.31%
5 лет*
11.87%
10 лет*
11.63%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Financials ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с WFIN.ASIXG с FXOIXG с KBWB
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий IXG и IAU

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

IXG
iShares Global Financials ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

IXG vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXGIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.90

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.33

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.72

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

9.95

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXG vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXGIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.90

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.26

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.90

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.65

-0.42

Корреляция

Корреляция между IXG и IAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и IAU

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF		2.16%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXG и IAU

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

IXGIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-45.14%

-33.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-19.18%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-20.93%

-6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-21.82%

-21.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-11.71%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.88%

-15.98%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

5.23%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и IAU

Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 5.96%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXGIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

10.44%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

24.15%

-13.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

27.64%

-9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

17.70%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

15.83%

+4.32%