PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXG с IAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXG и IAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXG и IAT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF
-5.62%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
-1.89%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у IAT с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции IXG превзошли акции IAT по среднегодовой доходности: 11.63% против 8.31% соответственно.


IXG

1 день
2.87%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-5.62%
6 месяцев
-1.42%
1 год
13.11%
3 года*
21.31%
5 лет*
11.87%
10 лет*
11.63%

IAT

1 день
3.16%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
4.08%
1 год
19.12%
3 года*
18.64%
5 лет*
1.94%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Financials ETF

iShares U.S. Regional Banks ETF

Сравнение комиссий IXG и IAT

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IAT в 0.42%.


Доходность на риск

IXG vs. IAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4444
Ранг коэф-та Мартина

IAT
Ранг доходности на риск IAT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c IAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXGIATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.70

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

3.13

+0.83

IXG vs. IAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAT равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и IAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXGIATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.07

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.27

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.09

+0.14

Корреляция

Корреляция между IXG и IAT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и IAT

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности IAT в 3.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF
2.16%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
3.01%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%

Просадки

Сравнение просадок IXG и IAT

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, примерно равная максимальной просадке IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и IAT.


Загрузка...

Показатели просадок


IXGIATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-77.22%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-17.49%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-55.55%

+28.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-55.55%

+12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-13.87%

+5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.88%

-27.14%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

6.62%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и IAT

iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеют волатильность 5.96% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXGIATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.92%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

16.94%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

27.33%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

29.09%

-11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

30.80%

-10.65%