PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXG с IAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXG с IAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI).

IXG и IAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXG и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXG и IAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXG
iShares Global Financials ETF		-4.77%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-7.71%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%

Доходность по периодам

С начала года, IXG показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью -7.71%. За последние 10 лет акции IXG уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 11.73% против 17.72% соответственно.

IXG

1 день
0.90%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.24%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.07%
10 лет*
11.73%

IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Financials ETF

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с WFIN.ASIXG с FXOIXG с KBWB
Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с FXOIAI с KIE

Сравнение комиссий IXG и IAI

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.

IXG
iShares Global Financials ETF
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Доходность на риск

IXG vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXG c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXGIAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.78

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.15

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

3.49

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXG vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAI равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXGIAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.27

-0.03

Корреляция

Корреляция между IXG и IAI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXG и IAI

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности IAI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF		2.14%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%

Просадки

Сравнение просадок IXG и IAI

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, примерно равная максимальной просадке IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и IAI.

Загрузка...

Показатели просадок

IXGIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-75.46%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-16.52%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-28.84%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-40.38%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-13.06%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-22.80%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

5.45%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IXG и IAI

iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеют волатильность 5.91% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXGIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.14%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

15.26%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

24.14%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

21.38%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

22.91%

-2.76%